| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·问题的提出 | 第10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路和方法 | 第11-12页 |
| ·研究思路 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·学术价值 | 第13-14页 |
| 2 波动性理论评述 | 第14-19页 |
| ·引言 | 第14页 |
| ·波动性理论评述 | 第14-16页 |
| ·国内外波动性的研究评述 | 第16-19页 |
| 3 GARCH 类及变结构模型评述 | 第19-27页 |
| ·引言 | 第19-20页 |
| ·GARCH 类模型理论评述 | 第20-23页 |
| ·线性 ARCH(q)模型 | 第20-21页 |
| ·GARCH(p,q)模型 | 第21页 |
| ·EGARCH 模型 | 第21-22页 |
| ·TGARCH 模型 | 第22页 |
| ·APGARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·GARCH 类模型参数估计和检验问题 | 第23-24页 |
| ·ARCH 模型族的参数估计方法 | 第23-24页 |
| ·ARCH 模型族的检验 | 第24页 |
| ·变结构模型理论研究综述 | 第24-27页 |
| ·分阶段的变结构波动模型 | 第25页 |
| ·具有马尔可夫结构转换机制的变结构波动模型 | 第25-27页 |
| 4 GARCH类模型对沪市的波动性研究 | 第27-31页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·基本数据 | 第27-28页 |
| ·数据选取 | 第27页 |
| ·统计特征 | 第27-28页 |
| ·单位根检验 | 第28页 |
| ·实证结果分析 | 第28-29页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第29页 |
| ·EGARCH(1,1)模型 | 第29页 |
| ·TGARCH(1,1)模型 | 第29页 |
| ·实证评价 | 第29-31页 |
| 5 GARCH 类模型在不同分布下对沪深股市波动性研究 | 第31-37页 |
| ·引言 | 第31-32页 |
| ·残差分布形式 | 第32页 |
| ·正态分布 | 第32页 |
| ·t 分布 | 第32页 |
| ·GED 分布 | 第32页 |
| ·实证研究 | 第32-36页 |
| ·数据选取 | 第32-33页 |
| ·沪深股指实证结果 | 第33-36页 |
| ·实证评价 | 第36-37页 |
| 6 基于状态转移的非对称 PGARCH 模型对沪深股市波动性研究 | 第37-48页 |
| ·引言 | 第37-38页 |
| ·状态转移非对称(RS-APGARCH)模型介绍 | 第38-41页 |
| ·APGARCH模型 | 第38-39页 |
| ·RS-APGARCH模型 | 第39-40页 |
| ·参数估计方法 | 第40-41页 |
| ·数据收集与统计特征 | 第41-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-47页 |
| ·单状态GARCH 模型和APGARCH 模型 | 第44-45页 |
| ·RS-GARCH 模型和RS-APGARCH 模型 | 第45-47页 |
| ·实证评价 | 第47-48页 |
| 7 研究结论及政策性建议 | 第48-53页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| ·政策性建议 | 第49-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
