我国利率期限结构对宏观经济预测能力实证研究

摘要	第1-7页
Abstract	第7-9页
1.导言	第9-16页
·选题背景与意义	第9页
·国内外研究现状	第9-14页
·研究方法和主要内容	第14-15页
·本文特色	第15-16页
2.利率期限结构相关理论	第16-27页
·利率期限结构的概念	第16-17页
·利率期限结构相关理论	第17-24页
·理性预期理论	第17-19页
·市场分割理论	第19-21页
·流动性升水理论	第21-22页
·CIR模型	第22-24页
·利率期限结构预测经济波动和通货膨胀的理论基础	第24-27页
·利率期限结构对经济波动的预测	第24-25页
·利率期限结构对通货膨胀的预测	第25-27页
3.利率期限结构预测宏观经济波动的实证分析	第27-47页
·对中国宏观经济波动预测能力的实证分析	第27-39页
·数据来源与模型构造	第27-28页
·实证过程分析	第28-39页
·澳大利亚宏观经济波动预测能力的实证分析	第39-45页
·数据来源与模型构造	第39-40页
·实证过程分析	第40-45页
·中国与澳大利亚实证结果对比分析	第45-47页
4.利率期限结构预测通货膨胀的实证分析	第47-61页
·对中国通货膨胀预测能力的实证分析	第47-55页
·数据来源与模型构造	第47页
·实证过程分析	第47-55页
·对澳大利亚通货膨胀预测能力的实证分析	第55-59页
·数据来源与模型构造	第55页
·实证过程分析	第55-59页
·中国与澳大利亚实证结果对比分析	第59-61页
5.结论	第61-63页
参考文献	第63-67页
致谢	第67页