| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究现状 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·结构和主要内容 | 第10-12页 |
| ·创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 金融市场风险理论回顾 | 第13-39页 |
| ·金融市场风险的一般性分析 | 第13-20页 |
| ·金融市场风险管理和度量 | 第20-27页 |
| ·风险价值的计算方法 | 第27-39页 |
| 第三章 GARCH 模型的发展 | 第39-59页 |
| ·自回归条件异方差模型的理论基础 | 第39-41页 |
| ·一元GARCH 模型的发展 | 第41-48页 |
| ·多元GARCH 模型的发展 | 第48-59页 |
| 第四章 基于一元GARCH 模型的风险度量 | 第59-72页 |
| ·一维Skewed-t 分布 | 第59-60页 |
| ·单一金融资产风险价值计算 | 第60-71页 |
| ·结论 | 第71-72页 |
| 第五章 多元GARCH 的模型选择研究 | 第72-82页 |
| ·理论分析 | 第72-73页 |
| ·模型形式、诊断与预测评价 | 第73-77页 |
| ·实证研究 | 第77-81页 |
| ·结论 | 第81-82页 |
| 第六章 基于DCC-MGARCH 模型的投资组合风险研究 | 第82-93页 |
| ·风格投资与风险管理 | 第82-83页 |
| ·模型的建立和诊断 | 第83-88页 |
| ·投资组合的风险价值预测 | 第88-90页 |
| ·风格指数的beta 系数分析 | 第90-91页 |
| ·结论 | 第91-93页 |
| 第七章 基于VAR-FullBEKK 模型的风险影响关系研究 | 第93-107页 |
| ·机构投资者与市场关系的前期研究综述 | 第93-94页 |
| ·风险影响的理论分析与文献回顾 | 第94-96页 |
| ·机构投资和证券市场风险影响特征的实证研究 | 第96-106页 |
| ·结论 | 第106-107页 |
| 结论 | 第107-110页 |
| 参考文献 | 第110-124页 |
| 攻读博士学位期间发表的主要论文和成果 | 第124-125页 |
| 致谢 | 第125-126页 |
| 中文摘要 | 第126-129页 |
| Abstract | 第129-131页 |