| 内容提要 | 第1-7页 |
| 前言 | 第7-11页 |
| 1. 选题背景和意义 | 第7-8页 |
| 2. 研究内容 | 第8-9页 |
| 3. 论文结构 | 第9-10页 |
| 4. 论文创新 | 第10-11页 |
| 第1章 金融市场风险与风险管理 | 第11-25页 |
| ·金融风险管理 | 第11-13页 |
| ·金融风险管理发展回顾 | 第13-17页 |
| ·金融风险的分类 | 第17-20页 |
| ·金融市场风险度量技术 | 第20-25页 |
| 第2章 金融风险管理文献综述 | 第25-35页 |
| ·金融风险管理一般文献综述 | 第25-29页 |
| ·Copula 函数研究风险管理的文献综述 | 第29-31页 |
| ·极值理论研究风险管理的文献综述 | 第31-35页 |
| 第3章 基于在险价值和预期不足的市场风险度量 | 第35-43页 |
| ·市场风险度量的在险价值(VaR)方法 | 第35-37页 |
| ·市场风险度量的预期不足(ES)方法 | 第37-39页 |
| ·基于在险价值(VaR)和预期不足(ES)的市场风险度量的实证研究 | 第39-43页 |
| 第4章 Copula 函数市场风险度量的实证研究 | 第43-77页 |
| ·Copula 函数 | 第43-55页 |
| ·相依性度量 | 第55-61页 |
| ·沪港股市Copula 模型的风险度量 | 第61-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 第5章 时变Copula(TVC)市场风险度量的实证研究 | 第77-87页 |
| ·时变Copula 问题的提出 | 第77-78页 |
| ·时变参数Copula 函数 | 第78-79页 |
| ·时变参数Copula 函数的估计 | 第79-84页 |
| ·时变Copula 模拟风险度量结果 | 第84-86页 |
| ·本章小结 | 第86-87页 |
| 第6章 极值Copula(EVC)市场风险度量的实证研究 | 第87-103页 |
| ·一元极值理论 | 第87-92页 |
| ·多元极值理论Copula 模型(EVC) | 第92-95页 |
| ·GPD-EVC 模型的市场风险度量实证 | 第95-101页 |
| ·本章小结 | 第101-103页 |
| 结论 | 第103-105页 |
| 参考文献 | 第105-119页 |
| 攻博期间发表的学术论文及其他成果 | 第119-120页 |
| 致谢 | 第120-121页 |
| 中文摘要 | 第121-125页 |
| Abstract | 第125-127页 |
