| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·问题的提出背景 | 第6-7页 |
| ·研究现状 | 第7-8页 |
| ·论文结构 | 第8-10页 |
| 第二章 基本概念和基本理论 | 第10-17页 |
| ·基本概念 | 第10-13页 |
| ·再保险 | 第10页 |
| ·投资 | 第10-11页 |
| ·保费的计算方式 | 第11页 |
| ·效用函数 | 第11-13页 |
| ·基本风险模型 | 第13页 |
| ·基本理论 | 第13-17页 |
| 第三章 最优停止损失再保险 | 第17-24页 |
| ·引言 | 第17页 |
| ·模型 | 第17-19页 |
| ·HJB方程 | 第19-20页 |
| ·数值结果 | 第20-24页 |
| 第四章 不确定模型下的最优投资和再保险 | 第24-39页 |
| ·引言 | 第24页 |
| ·模型 | 第24-29页 |
| ·投资再保险模型 | 第24-27页 |
| ·测度变换 | 第27-28页 |
| ·目标函数 | 第28-29页 |
| ·HJB方程 | 第29-30页 |
| ·主要结果 | 第30-39页 |
| ·比例再保险 | 第31-33页 |
| ·指数分布索赔的最优策略 | 第33-34页 |
| ·停止损失再保险 | 第34-37页 |
| ·数值计算 | 第37-39页 |
| 第五章 总结与展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第46页 |