信用违约互换的定价模型与实证研究
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 概述 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文的研究方法与思路 | 第10-11页 |
| ·本文的创新之处 | 第11-12页 |
| 2 信用违约互换 | 第12-20页 |
| ·信用风险 | 第12-14页 |
| ·信用违约互换的含义 | 第14-16页 |
| ·信用违约互换的产生与发展 | 第16-17页 |
| ·信用违约互换的特点和功能 | 第17-20页 |
| 3 信用违约互换价格影响因素的实证分析 | 第20-33页 |
| ·样本数据的选取 | 第20页 |
| ·计量经济模型的建立 | 第20-21页 |
| ·实证结果及相关分析 | 第21-33页 |
| 4 信用违约互换的定价模型和实证分析 | 第33-50页 |
| ·定价模型的扩展 | 第33-41页 |
| ·信用违约互换的定价 | 第33-34页 |
| ·无违约风险零息债券的价格 | 第34-37页 |
| ·计算违约概率 | 第37-41页 |
| ·定价模型的实证分析 | 第41-47页 |
| ·无风险零息债券价格的求解过程 | 第41-43页 |
| ·计算违约概率 | 第43-45页 |
| ·信用违约互换的价格 | 第45-47页 |
| ·我国推出信用违约互换的必要性 | 第47-48页 |
| ·针对我国的信用违约互换定价修正 | 第48-50页 |
| 5 美国次贷危机中的信用违约互换 | 第50-56页 |
| ·美国国际集团濒临破产的原因 | 第50-52页 |
| ·美国信用违约互换对市场的影响 | 第52-53页 |
| ·美国信用违约互换市场带给我国的启示 | 第53-56页 |
| 6 结论和展望 | 第56-58页 |
| ·本文结论 | 第56-57页 |
| ·本文的不足和展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第63-65页 |
| 详细摘要 | 第65-73页 |
