| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·国外、国内相关研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外相关研究综述 | 第10-13页 |
| ·国内研究文献综述 | 第13-14页 |
| ·研究方法和研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·研究思路和创新要点 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·创新要点 | 第16-17页 |
| 第2章 现阶段我国上市商业银行汇率风险分析 | 第17-26页 |
| ·上市商业银行汇率风险的原因 | 第17页 |
| ·上市商业银行汇率风险的种类 | 第17-22页 |
| ·商业银行外汇资本金产生的汇率风险 | 第17-18页 |
| ·商业银行开展外汇业务产生的汇率风险 | 第18-22页 |
| ·现阶段我国上市商业银行汇率风险的计量方法 | 第22-25页 |
| ·外汇敞口分析 | 第22页 |
| ·敏感性分析 | 第22-23页 |
| ·风险价值（VaR）分析 | 第23-24页 |
| ·我国上市商业银行汇率风险计量的特点 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 我国上市商业银行汇率风险VAR 计算的蒙特卡洛模拟方法 | 第26-31页 |
| ·VAR 的涵义与计算方法 | 第26-27页 |
| ·VaR 的涵义 | 第26页 |
| ·VaR 的主要计算方法 | 第26-27页 |
| ·VAR 计算的蒙特卡洛模拟法 | 第27-29页 |
| ·蒙特卡洛模拟法的基本思想 | 第27-28页 |
| ·蒙特卡洛模拟法的VaR 计算 | 第28-29页 |
| ·利用蒙特卡洛模拟法计算我国上市商业银行汇率风险VAR 的基本思路 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 我国上市商业银行汇率风险计量的实证研究 | 第31-40页 |
| ·样本与数据选取 | 第31-32页 |
| ·实证过程 | 第32-37页 |
| ·数据预处理 | 第32-36页 |
| ·模型构建 | 第36页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法计算VaR 值 | 第36-37页 |
| ·模拟结果 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第5章 结论及展望 | 第40-43页 |
| ·研究结论 | 第40页 |
| ·存在不足 | 第40-41页 |
| ·展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |