基于多目标规划的保险公司资产负债管理
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 图目录 | 第13-15页 |
| 表目录 | 第15-16页 |
| 第一章 引言 | 第16-35页 |
| 第一节 问题的提出 | 第16-21页 |
| ·国际保险业面临严峻考验 | 第16-18页 |
| ·中国保险业受到的冲击 | 第18-20页 |
| ·深层次原因分析 | 第20-21页 |
| 第二节 研究的意义 | 第21-22页 |
| 第三节 国内外研究现状 | 第22-29页 |
| ·传统的资产负债管理研究 | 第22-24页 |
| ·基于随机优化的资产负债管理技术的发展 | 第24-25页 |
| ·多目标规划及其在保险业的应用研究 | 第25-27页 |
| ·流动性不足与资产配置关系研究 | 第27-28页 |
| ·国内研究现状 | 第28-29页 |
| 第四节 研究的主要内容及框架 | 第29-33页 |
| 第五节 研究方法、解决的问题及创新点 | 第33-35页 |
| ·研究方法 | 第33页 |
| ·解决的问题 | 第33-34页 |
| ·研究的创新点 | 第34-35页 |
| 第二章 资产负债管理一般技术及其最新进展 | 第35-57页 |
| 第一节 引言 | 第35-36页 |
| 第二节 资产负债管理理论及一般技术 | 第36-38页 |
| ·资产负债管理论 | 第36-37页 |
| ·资产负债管理的一般技术 | 第37-38页 |
| 第三节 传统的资产负债管理模型 | 第38-41页 |
| ·分配模型 | 第38-39页 |
| ·均值方差模型 | 第39-40页 |
| ·期望效用模型 | 第40页 |
| ·多标准决策模型 | 第40-41页 |
| 第四节 基于随机规划资产负债管理模型 | 第41-48页 |
| ·机会约束模型 | 第41-42页 |
| ·动态优化 | 第42-43页 |
| ·序贯决策模型 | 第43-44页 |
| ·补偿随机线性优化 | 第44-45页 |
| ·广义动态网络 | 第45-46页 |
| ·情景优化 | 第46-47页 |
| ·鲁棒优化 | 第47-48页 |
| 第五节 基于随机控制的资产负债管理模型 | 第48-49页 |
| 第六节 含有判定规则的多阶段随机资产负债管理模型 | 第49页 |
| 第七节 资产负债管理模型的框架 | 第49-55页 |
| ·目标函数 | 第50页 |
| ·情景生成技术 | 第50-54页 |
| ·求解方法 | 第54-55页 |
| 第八节 本章小结 | 第55-57页 |
| 第三章 资产负债管理的多目标决策和多目标规划理论 | 第57-68页 |
| 第一节 保险公司资产负债管理的多目标决策问题 | 第57-60页 |
| 第二节 多目标规划方法概述 | 第60-61页 |
| 第三节 多目标规划的一般求解方法 | 第61-66页 |
| ·评价函数法 | 第62-63页 |
| ·分层求解法 | 第63-64页 |
| ·目标规划法 | 第64-65页 |
| ·ε-约束法 | 第65页 |
| ·智能算法 | 第65-66页 |
| 第四节 本章小结 | 第66-68页 |
| 第四章 确定性的多目标资产负债管理模型 | 第68-87页 |
| 第一节 引言 | 第68-69页 |
| 第二节 模型的建立 | 第69-75页 |
| ·假设前提 | 第69-70页 |
| ·目标函数和约束条件 | 第70-75页 |
| ·模型的建立 | 第75页 |
| 第三节 模型的求解与分析 | 第75-86页 |
| ·参数的设定 | 第76-81页 |
| ·模型的求解 | 第81-84页 |
| ·求解结果的分析 | 第84-86页 |
| 第四节 本章小结 | 第86-87页 |
| 第五章 随机的多目标资产负债管理模型 | 第87-112页 |
| 第一节 引言 | 第87-88页 |
| 第二节 资产负债表的描述 | 第88-90页 |
| 第三节 资产模型 | 第90-91页 |
| ·债券定价模型 | 第90-91页 |
| ·股价模型 | 第91页 |
| 第四节 管理模型 | 第91-94页 |
| ·资产配置 | 第92-93页 |
| ·红利分配 | 第93-94页 |
| 第五节 负债模型 | 第94-96页 |
| 第六节 资产负债表项目的动态变化 | 第96-98页 |
| 第七节 多目标模型的建立 | 第98-100页 |
| 第八节 模型的求解与模拟 | 第100-110页 |
| ·参数的设定 | 第100-101页 |
| ·模拟求解的结果与分析 | 第101-106页 |
| ·保单选择权的影响 | 第106-110页 |
| 第九节 本章小结 | 第110-112页 |
| 第六章 流动性不足与保险公司资产配置 | 第112-130页 |
| 第一节 引言 | 第112页 |
| 第二节 模型建立 | 第112-118页 |
| ·假设前提 | 第112-113页 |
| ·流动性不足的影响机制 | 第113-115页 |
| ·目标函数和限制条件 | 第115-117页 |
| ·多目标模型的建立 | 第117-118页 |
| 第三节 模拟求解与结果分析 | 第118-127页 |
| ·参数设定 | 第118-119页 |
| ·模拟的求解 | 第119-120页 |
| ·流动性不足下保险公司交易战略 | 第120-124页 |
| ·流动性不足下资产配置战略 | 第124-127页 |
| 第四节 模型的进一步分析 | 第127-129页 |
| 第五节 本章小结 | 第129-130页 |
| 第七章 结论 | 第130-136页 |
| 第一节 主要结论 | 第130-135页 |
| ·研究的主要结论 | 第130-132页 |
| ·结论的应用与推广 | 第132-135页 |
| 第二节 研究不足与展望 | 第135-136页 |
| 参考文献 | 第136-145页 |
| 致谢 | 第145-146页 |
| 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第146-148页 |
