| 致谢 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| 英文摘要 | 第7页 |
| 第一章 导论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.3 研究思路及主要结构安排 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 主要内容和结构安排 | 第18-19页 |
| 1.4 本文的创新与局限 | 第19-20页 |
| 1.4.1 可能的创新点 | 第19页 |
| 1.4.2 局限 | 第19-20页 |
| 第二章 贷款价格竞争对银行风险行为影响的理论及其机制 | 第20-26页 |
| 2.1 商业银行价格竞争对风险行为影响的相关理论 | 第20-23页 |
| 2.1.1 商业银行价格竞争理论 | 第20-22页 |
| 2.1.2 商业银行风险承担理论 | 第22-23页 |
| 2.2 商业银行贷款价格竞争对风险行为的影响机制 | 第23-26页 |
| 2.2.1 风险转移效应对风险行为的影响 | 第23页 |
| 2.2.2 利润边际效应对风险行为的影响 | 第23-24页 |
| 2.2.3 风险承担渠道效应对风险行为的影响 | 第24页 |
| 2.2.4 贷款价格竞争对商业银行风险行为的影响途径 | 第24-26页 |
| 第三章 商业银行价格竞争度和风险行为的测算 | 第26-32页 |
| 3.1 样本选择与数据来源 | 第26页 |
| 3.2 价格竞争度的测算 | 第26-30页 |
| 3.2.1 价格竞争指标 | 第26-29页 |
| 3.2.2 价格竞争度测算 | 第29-30页 |
| 3.3 商业银行风险行为的测算 | 第30-32页 |
| 第四章 测算结果分析 | 第32-37页 |
| 4.1 贷款市场的价格竞争 | 第32-34页 |
| 4.1.1 贷款市场的边际成本 | 第32页 |
| 4.1.2 贷款市场的Lerner指数 | 第32-34页 |
| 4.2 银行风险行为 | 第34-37页 |
| 4.2.1 信贷风险行为 | 第34-35页 |
| 4.2.2 经营风险行为-Z-Score值 | 第35-37页 |
| 第五章 银行贷款价格竞争与风险行为关系的实证研究 | 第37-44页 |
| 5.1 变量选择 | 第37-38页 |
| 5.1.1 贷款价格竞争变量和风险行为变量 | 第37页 |
| 5.1.2 银行特征变量 | 第37页 |
| 5.1.3 货币环境变量 | 第37-38页 |
| 5.1.4 利率市场化变量 | 第38页 |
| 5.2 模型的设定和构建 | 第38-39页 |
| 5.3 变量的描述性统计 | 第39页 |
| 5.4 实证结果及分析 | 第39-44页 |
| 5.4.1 不良贷款率(NP)作为信贷风险行为的度量指标 | 第40-41页 |
| 5.4.2 贷款拨备率(PL)作为信贷风险行为的度量指标 | 第41-42页 |
| 5.4.3 银行经营风险行为 | 第42-44页 |
| 第六章 结论、启示与研究展望 | 第44-47页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第44页 |
| 6.2 启示和建议 | 第44-46页 |
| 6.2.1 对监管当局的启示 | 第44-45页 |
| 6.2.2 对商业银行经营管理者的启示 | 第45-46页 |
| 6.3 研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 作者简介 | 第50页 |
