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房地产贷款对我国商业银行系统性风险的影响研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 研究意义第9-10页
    1.3 论文的研究目标与研究内容第10-12页
        1.3.1 研究目标第10-11页
        1.3.2 研究内容第11-12页
    1.4 拟采取的研究方法和技术路线第12-14页
        1.4.1 研究方法第12-13页
        1.4.2 技术路线第13-14页
    1.5 论文的创新点、难点和关键问题第14-15页
        1.5.1 创新点第14页
        1.5.2 难点第14页
        1.5.3 关键科学问题第14-15页
2 文献综述第15-24页
    2.1 银行系统性风险的含义第15-16页
    2.2 商业银行系统性风险测度方法第16-19页
    2.3 房地产贷款与商业银行系统性风险关系第19-21页
    2.4 次贷危机文献综述第21-23页
    2.5 文献述评第23-24页
3 房地产市场与银行系统性风险的相关理论第24-34页
    3.1 房地产市场的相关理论第24-26页
        3.1.1 房地产的属性特征第24页
        3.1.2 房地产周期理论第24-26页
    3.2 银行系统性风险相关理论第26-29页
        3.2.1 银行系统性风险概念与成因第26-28页
        3.2.2 银行系统性风险评价指标第28-29页
    3.3 房地产贷款影响银行系统性风险的机理分析第29-34页
4 我国房地产发展及其银行系统性风险的现状分析第34-47页
    4.1 我国房地产市场发展历程第34-35页
    4.2 我国房地产贷款发展的现状第35-37页
        4.2.1 房地产开发企业资金来源第35-36页
        4.2.2 银行个人住房贷款情况第36-37页
    4.3 我国房地产市场的现状第37-44页
        4.3.1 房地产价格情况第37-39页
        4.3.2 房地产开发投资情况第39-40页
        4.3.3 房地产开发企业数量及平均规模状况第40-41页
        4.3.4 近年来房地产调控政策基本情况第41-44页
    4.4 银行系统性风险现状第44-47页
        4.4.1 安全性状况第44-45页
        4.4.2 不良资产状况第45-46页
        4.4.3 盈利性状况第46-47页
5 房地产贷款对我国银行系统性风险影响实证分析第47-61页
    5.1 变量选取和数据说明第48-53页
    5.2 平稳性检验第53-54页
    5.3 构建VAR模型第54-61页
        5.3.1 协整检验第54-55页
        5.3.2 VEC模型的构建过程第55-58页
        5.3.3 VAR模型第58-61页
6 我国商业银行房地产贷款压力测试第61-67页
    6.1 压力测试的概念与方法第61-62页
        6.1.1 压力测试的概念第61页
        6.1.2 压力测试的方法第61-62页
        6.1.3 压力测试的作用第62页
    6.2 压力因子与承压指标的确定第62-63页
        6.2.1 压力因子第62-63页
        6.2.2 承压指标第63页
    6.3 模型构建与压力测试的实施第63-67页
        6.3.1 模型构建第64-65页
        6.3.2 情景模拟第65-67页
    6.4 总结与不足第67页
7 结论与政策建议第67-70页
参考文献第70-75页
攻读学位期间的研究成果第75-76页
致谢第76-77页

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