房地产贷款对我国商业银行系统性风险的影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 论文的研究目标与研究内容 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4 拟采取的研究方法和技术路线 | 第12-14页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第13-14页 |
| 1.5 论文的创新点、难点和关键问题 | 第14-15页 |
| 1.5.1 创新点 | 第14页 |
| 1.5.2 难点 | 第14页 |
| 1.5.3 关键科学问题 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-24页 |
| 2.1 银行系统性风险的含义 | 第15-16页 |
| 2.2 商业银行系统性风险测度方法 | 第16-19页 |
| 2.3 房地产贷款与商业银行系统性风险关系 | 第19-21页 |
| 2.4 次贷危机文献综述 | 第21-23页 |
| 2.5 文献述评 | 第23-24页 |
| 3 房地产市场与银行系统性风险的相关理论 | 第24-34页 |
| 3.1 房地产市场的相关理论 | 第24-26页 |
| 3.1.1 房地产的属性特征 | 第24页 |
| 3.1.2 房地产周期理论 | 第24-26页 |
| 3.2 银行系统性风险相关理论 | 第26-29页 |
| 3.2.1 银行系统性风险概念与成因 | 第26-28页 |
| 3.2.2 银行系统性风险评价指标 | 第28-29页 |
| 3.3 房地产贷款影响银行系统性风险的机理分析 | 第29-34页 |
| 4 我国房地产发展及其银行系统性风险的现状分析 | 第34-47页 |
| 4.1 我国房地产市场发展历程 | 第34-35页 |
| 4.2 我国房地产贷款发展的现状 | 第35-37页 |
| 4.2.1 房地产开发企业资金来源 | 第35-36页 |
| 4.2.2 银行个人住房贷款情况 | 第36-37页 |
| 4.3 我国房地产市场的现状 | 第37-44页 |
| 4.3.1 房地产价格情况 | 第37-39页 |
| 4.3.2 房地产开发投资情况 | 第39-40页 |
| 4.3.3 房地产开发企业数量及平均规模状况 | 第40-41页 |
| 4.3.4 近年来房地产调控政策基本情况 | 第41-44页 |
| 4.4 银行系统性风险现状 | 第44-47页 |
| 4.4.1 安全性状况 | 第44-45页 |
| 4.4.2 不良资产状况 | 第45-46页 |
| 4.4.3 盈利性状况 | 第46-47页 |
| 5 房地产贷款对我国银行系统性风险影响实证分析 | 第47-61页 |
| 5.1 变量选取和数据说明 | 第48-53页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第53-54页 |
| 5.3 构建VAR模型 | 第54-61页 |
| 5.3.1 协整检验 | 第54-55页 |
| 5.3.2 VEC模型的构建过程 | 第55-58页 |
| 5.3.3 VAR模型 | 第58-61页 |
| 6 我国商业银行房地产贷款压力测试 | 第61-67页 |
| 6.1 压力测试的概念与方法 | 第61-62页 |
| 6.1.1 压力测试的概念 | 第61页 |
| 6.1.2 压力测试的方法 | 第61-62页 |
| 6.1.3 压力测试的作用 | 第62页 |
| 6.2 压力因子与承压指标的确定 | 第62-63页 |
| 6.2.1 压力因子 | 第62-63页 |
| 6.2.2 承压指标 | 第63页 |
| 6.3 模型构建与压力测试的实施 | 第63-67页 |
| 6.3.1 模型构建 | 第64-65页 |
| 6.3.2 情景模拟 | 第65-67页 |
| 6.4 总结与不足 | 第67页 |
| 7 结论与政策建议 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
