| 内容提要 | 第1-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-32页 |
| ·选题背景与选题意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关研究文献综述 | 第10-19页 |
| ·金融市场波动的关联性 | 第11-16页 |
| ·金融市场风险的度量 | 第16-19页 |
| ·风险管理方法与度量技术 | 第19-28页 |
| ·金融风险相关概念界定 | 第19-23页 |
| ·巴塞尔新资本协议与市场风险管理 | 第23-27页 |
| ·市场风险度量技术 | 第27-28页 |
| ·论文内容与结构 | 第28-29页 |
| ·论文主要工作和创新点 | 第29-32页 |
| ·论文研究方法和主要工作 | 第29-30页 |
| ·论文创新点 | 第30-32页 |
| 第2章 金融市场波动性模型的理论与方法 | 第32-52页 |
| ·金融市场波动性模型的研究进展 | 第32-34页 |
| ·GARCH 类模型与SV 模型的理论与方法 | 第34-43页 |
| ·GARCH 类模型 | 第35-41页 |
| ·SV 模型 | 第41-43页 |
| ·GARCH 模型与SV 模型的比较与改进 | 第43页 |
| ·区制转移模型的理论与方法 | 第43-52页 |
| ·STAR 模型 | 第44-45页 |
| ·ANN 模型 | 第45-46页 |
| ·马尔可夫区制转移模型 | 第46-52页 |
| 第3章 我国股票市场波动的区制分析与实证研究 | 第52-65页 |
| ·马尔可夫区制转移模型的比较与识别 | 第52-60页 |
| ·SWARCH 模型和MS 方差模型的分析与比较 | 第54-57页 |
| ·MLE 和GIBBS 抽样估计的方法比较与风险识别 | 第57-58页 |
| ·两区制和三区制模型的分析与比较 | 第58-60页 |
| ·对我国股市波动区制的分阶段实证分析 | 第60-64页 |
| ·各阶段样本估计的波动区制比较 | 第61-62页 |
| ·各阶段样本估计的残差分布比较 | 第62-64页 |
| 本章小结 | 第64-65页 |
| 第4章 我国股市与货币、外汇市场波动区制关联性的理论分析与实证研究 | 第65-81页 |
| ·股市与货币、外汇市场波动关联性的理论分析与研究进展 | 第65-68页 |
| ·货币市场及其与股市传导机制 | 第66-67页 |
| ·外汇市场及其与股市传导机制 | 第67-68页 |
| ·我国股市与货币市场波动区制的关联性分析与实证研究 | 第68-73页 |
| ·银行间回购利率的样本数据分析 | 第68-69页 |
| ·利率波动的区制分析 | 第69-71页 |
| ·股市与利率波动区制的关联性分析 | 第71-73页 |
| ·我国股市与外汇市场波动区制的关联性分析与实证研究 | 第73-79页 |
| ·人民币美元汇率的样本数据分析 | 第73-74页 |
| ·汇率波动的区制分析 | 第74-77页 |
| ·股市与汇率波动区制的关联性分析 | 第77-79页 |
| ·波动区制关联性的比较与分析 | 第79-80页 |
| 本章小结 | 第80-81页 |
| 第5章 基于向量区制转移模型对我国股市波动的预测与比较 | 第81-95页 |
| ·波动预测与风险度量的理论方法与研究进展 | 第81-84页 |
| ·对我国股市波动预测的比较与实证研究 | 第84-91页 |
| ·汇率和股市波动的向量区制转移模型的实证研究 | 第85-88页 |
| ·利率和股市波动的向量区制转移模型的实证研究 | 第88-91页 |
| ·基于向量区制转移模型对我国股市波动预测的比较 | 第91-94页 |
| ·参数估计的比较分析 | 第91-93页 |
| ·区制划分的比较分析 | 第93-94页 |
| 本章小结 | 第94-95页 |
| 第6章 基于区制转移模型对我国股市波动的风险值度量与比较 | 第95-120页 |
| ·风险值度量的理论方法与研究进展 | 第95-103页 |
| ·VaR 定义、参数及与其他风险度量方法的比较 | 第95-99页 |
| ·VaR 的计算原理与方法 | 第99-103页 |
| ·风险值度量模型的估计与比较 | 第103-109页 |
| ·数据分析 | 第104-107页 |
| ·参数估计 | 第107-109页 |
| ·风险值度量结果的比较与分析 | 第109-119页 |
| ·回测检验方法 | 第110-112页 |
| ·VaR 度量结果的比较分析 | 第112-119页 |
| 本章小结 | 第119-120页 |
| 结论 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-136页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第136-137页 |
| 后记 | 第137-138页 |
| 论文摘要 | 第138-141页 |
| Abstract | 第141-145页 |
