| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 一、研究背景与意义 | 第10-12页 |
| (一) 研究背景 | 第10-11页 |
| (二) 研究意义 | 第11-12页 |
| 二、文献综述 | 第12-15页 |
| (一) 商业银行流动性风险内涵研究 | 第12页 |
| (二) 商业银行流动性风险成因研究 | 第12-14页 |
| (三) 文献评述 | 第14-15页 |
| 三、研究思路与方法 | 第15-17页 |
| (一) 研究思路 | 第15-17页 |
| (二) 研究方法 | 第17页 |
| 四、本文的创新与不足 | 第17-18页 |
| (一) 创新点 | 第17页 |
| (二) 不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 我国上市商业银行流动性状况 | 第18-26页 |
| 一、商业银行流动性含义 | 第18-19页 |
| 二、我国商业银行流动性监管指标 | 第19页 |
| 三、我国上市商业银行流动性状况 | 第19-26页 |
| (一) 国有银行流动性状况 | 第20-21页 |
| (二) 股份制银行流动性状况 | 第21-23页 |
| (三) 城商行流动性状况 | 第23-24页 |
| (四) 农商行流动性状况 | 第24-26页 |
| 第三章 我国上市商业银行流动性风险评价的现实意义及方法设计 | 第26-37页 |
| 一、我国上市商业银行流动性风险评价的现实意义 | 第26-27页 |
| (一) 维护银行体系稳健运行,防范系统性金融风险 | 第26-27页 |
| (二) 提升银行流动性风险管理能力,实现安全稳定经营 | 第27页 |
| 二、我国上市商业银行流动性风险评价的方法设计 | 第27-37页 |
| (一) 流动性风险评价方法概述 | 第27-30页 |
| (二) 流动性风险评价具体设计 | 第30-32页 |
| (三) 压力测试与因子分析原理 | 第32-37页 |
| 第四章 我国上市商业银行流动性风险评价的技术过程 | 第37-57页 |
| 一、流动性风险压力测试过程 | 第37-46页 |
| (一) 选取压力测试风险因子 | 第37-38页 |
| (二) 构建压力测试模型 | 第38-43页 |
| (三) 压力测试情景设计 | 第43-45页 |
| (四) 压力测试结果计算 | 第45-46页 |
| 二、流动性风险因子分析过程 | 第46-57页 |
| (一) 选取基础度量指标 | 第46-47页 |
| (二) 构建因子分析模型 | 第47-53页 |
| (三) 计算因子综合得分 | 第53-57页 |
| 第五章 我国上市商业银行流动性风险评价揭示的问题 | 第57-62页 |
| 一、上市商业银行流动性风险的主要来源 | 第57-59页 |
| (一) 国有银行流动性风险主要来自货币政策 | 第57-58页 |
| (二) 股份制银行流动性风险主要来自同业负债 | 第58页 |
| (三) 城商行流动性风险主要来自存款增速和同业负债 | 第58页 |
| (四) 农商行流动性风险主要来自不良贷款和经营成本 | 第58-59页 |
| 二、上市商业银行流动性风险管理存在的问题 | 第59-62页 |
| (一) 国有银行对于政策风险的预判及对冲能力有待提升 | 第59-60页 |
| (二) 股份制银行的负债结构有待进一步优化 | 第60页 |
| (三) 城商行高度依赖存贷息差收入模式且存贷期限结构不合理 | 第60-61页 |
| (四) 农商行有待加强资产质量管理,提升经营效率和盈利能力 | 第61-62页 |
| 第六章 优化我国上市商业银行流动性风险管理的主要措施 | 第62-66页 |
| 一、国有银行加强对于宏观政策风险的预判和管理 | 第62页 |
| 二、股份制银行优化负债结构,扩大稳定资金来源 | 第62-63页 |
| 三、城商行提高中间业务收入,降低息差收入依赖性 | 第63-64页 |
| 四、农商行强化贷款管理机制,降低不良贷款率 | 第64页 |
| 五、实施动态差异化监管政策,健全压力测试管理体系 | 第64-66页 |
| 结束语 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第71页 |
