| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3 研究创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 投资者情绪 | 第14-19页 |
| 2.1.1 投资者情绪的定义 | 第14页 |
| 2.1.2 投资者情绪的度量方法 | 第14-19页 |
| 2.2 投资者情绪与股票市场 | 第19-20页 |
| 2.3 股吧论坛与股票市场 | 第20-21页 |
| 2.4 本章小节 | 第21-22页 |
| 第3章 理论基础 | 第22-26页 |
| 3.1 行为金融学理论 | 第22-24页 |
| 3.2 投资者情绪指标种类的选择 | 第24-25页 |
| 3.3 本章小结 | 第25-26页 |
| 第4章 投资者情绪分析 | 第26-33页 |
| 4.1 数据收集与数据整理 | 第26-28页 |
| 4.1.1 投资者情绪原始数据来源 | 第26页 |
| 4.1.2 数据采集 | 第26-28页 |
| 4.2 投资者情绪分析 | 第28-32页 |
| 4.2.1 文本预处理 | 第28-29页 |
| 4.2.2 基于词典的投资者情绪分析 | 第29-32页 |
| 4.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第5章 日内投资者情绪与股市收益率关联关系的实证研究 | 第33-47页 |
| 5.1 研究设计 | 第33-34页 |
| 5.1.1 研究步骤 | 第33页 |
| 5.1.2 股市收益率样本选取与数据来源 | 第33-34页 |
| 5.1.3 变量的选取 | 第34页 |
| 5.2 数据的描述性统计分析 | 第34-37页 |
| 5.3 日内投资者情绪与上证五大板块指数收益率的相关性分析 | 第37-40页 |
| 5.3.1 简单相关性分析 | 第37-38页 |
| 5.3.2 ADF平稳性检验 | 第38页 |
| 5.3.3 格兰杰因果检验 | 第38-40页 |
| 5.4 日内投资者情绪与股市收益率的影响研究 | 第40-46页 |
| 5.4.1 日内投资者情绪对不同行业板块指数收益率的影响研究 | 第40-43页 |
| 5.4.2 不同时间段下日内投资者情绪指标对股票指数收益率的影响研究 | 第43-44页 |
| 5.4.3 不同投资者情绪指标对股票指数收益率的影响研究 | 第44-46页 |
| 5.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第6章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 6.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 6.2 研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 附录A 投资者情绪分析相关代码 | 第54-59页 |
| 附录B | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
