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寻找资产定价因子--基于高维数据和许多企业级特征

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景第10-12页
    1.2 本文贡献与创新点第12-13页
    1.3 研究框架和结构安排第13-14页
第二章 文献综述第14-26页
    2.1 资产定价理论第14-16页
    2.2 高维数据及变量选择第16-23页
        2.2.1 惩罚变量选择法第17-20页
        2.2.2 基于降维的变量选择法第20-22页
        2.2.3 其他方法第22-23页
    2.3 企业级特征对资产定价的影响第23-24页
    2.4 文献综述小结第24-26页
第三章 高维SUR模型第26-34页
    3.1 SUR模型第26-29页
    3.2 高维协方差矩阵第29-32页
        3.2.1 MM算法第30页
        3.2.2 广义梯度下降第30-32页
    3.3 弹性网第32-33页
    3.4 高维SUR模型(HDSUR)第33-34页
第四章 实证分析第34-50页
    4.1 数据来源及预处理第34-37页
    4.2 高维协方差矩阵的估计结果第37-38页
    4.3 高维SUR模型的实证结果分析第38-50页
        4.3.1 实证结果第38-41页
        4.3.2 与传统方法比较第41-42页
        4.3.3 理论解释第42-50页
第五章 总结与讨论第50-54页
    5.1 本文总结第50-51页
    5.2 存在不足及未来研究方向第51-54页
参考文献第54-60页
致谢第60-62页
附录 A第62-66页
附录 B第66-70页
附录 C第70-73页

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