寻找资产定价因子--基于高维数据和许多企业级特征
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 本文贡献与创新点 | 第12-13页 |
| 1.3 研究框架和结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-26页 |
| 2.1 资产定价理论 | 第14-16页 |
| 2.2 高维数据及变量选择 | 第16-23页 |
| 2.2.1 惩罚变量选择法 | 第17-20页 |
| 2.2.2 基于降维的变量选择法 | 第20-22页 |
| 2.2.3 其他方法 | 第22-23页 |
| 2.3 企业级特征对资产定价的影响 | 第23-24页 |
| 2.4 文献综述小结 | 第24-26页 |
| 第三章 高维SUR模型 | 第26-34页 |
| 3.1 SUR模型 | 第26-29页 |
| 3.2 高维协方差矩阵 | 第29-32页 |
| 3.2.1 MM算法 | 第30页 |
| 3.2.2 广义梯度下降 | 第30-32页 |
| 3.3 弹性网 | 第32-33页 |
| 3.4 高维SUR模型(HDSUR) | 第33-34页 |
| 第四章 实证分析 | 第34-50页 |
| 4.1 数据来源及预处理 | 第34-37页 |
| 4.2 高维协方差矩阵的估计结果 | 第37-38页 |
| 4.3 高维SUR模型的实证结果分析 | 第38-50页 |
| 4.3.1 实证结果 | 第38-41页 |
| 4.3.2 与传统方法比较 | 第41-42页 |
| 4.3.3 理论解释 | 第42-50页 |
| 第五章 总结与讨论 | 第50-54页 |
| 5.1 本文总结 | 第50-51页 |
| 5.2 存在不足及未来研究方向 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 附录 A | 第62-66页 |
| 附录 B | 第66-70页 |
| 附录 C | 第70-73页 |
