| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 本文研究的主要内容以及结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4 本文创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-22页 |
| 2.1 期权定价理论 | 第16-17页 |
| 2.2 贝叶斯统计推断理论 | 第17-20页 |
| 2.2.1 贝叶斯统计原理 | 第17-18页 |
| 2.2.2 贝叶斯算法 | 第18-20页 |
| 2.3 正态尺度混合分布 | 第20-22页 |
| 第3章 杠杆随机波动率(SVL)模型及实证研究 | 第22-42页 |
| 3.1 SVL方差伽玛模型和贝叶斯实证 | 第22-29页 |
| 3.2 SVL学生T模型和贝叶斯实证 | 第29-31页 |
| 3.3 SVL方差伽玛学生T模型和贝叶斯实证 | 第31-34页 |
| 3.4 SVL学生T方差伽玛模型和贝叶斯实证 | 第34-37页 |
| 3.5 不同SVL模型估计的双币种期权价格 | 第37-42页 |
| 第4章 不同SVL模型的贝叶斯模型平均及实证研究 | 第42-53页 |
| 4.1 SVL模型的贝叶斯模型平均及实证分析 | 第42-48页 |
| 4.2 SVL模型的贝叶斯模型平均估计的双币种期权价格 | 第48-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录A 攻读学位期间发表论文和参与著作 | 第59-60页 |
| 附录B 论文主要程序 | 第60-68页 |
| 致谢 | 第68页 |