我国货币政策对房地产市场价格影响的研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 绪论 | 第12-24页 |
| 0.1 研究的背景 | 第12-15页 |
| 0.2 研究的意义 | 第15-16页 |
| 0.2.1 研究的理论意义 | 第15-16页 |
| 0.2.2 研究的实践意义 | 第16页 |
| 0.3 本文的分析方法及技术路线图 | 第16-17页 |
| 0.4 研究的创新与不足之处 | 第17-18页 |
| 0.4.1 本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 0.4.2 本文的不足之处 | 第18页 |
| 0.5 国内外文献综述和评述 | 第18-23页 |
| 0.5.1 国内外文献综述 | 第18-22页 |
| 0.5.2 国内外文献评述 | 第22-23页 |
| 0.6 本文的展望 | 第23-24页 |
| 1 货币政策对房地产市场价格影响的理论分析 | 第24-30页 |
| 1.1 凯恩斯学派关于货币政策传导理论的具体说明 | 第25-26页 |
| 1.1.1 利率对房价的影响 | 第25-26页 |
| 1.2 资产价格传导理论 | 第26-27页 |
| 1.2.1 汇率传导理论 | 第26-27页 |
| 1.2.2 实际余额传导理论 | 第27页 |
| 1.2.3 Tobin的q理论 | 第27页 |
| 1.3 货币政策对房价影响的途径理论 | 第27-30页 |
| 1.3.1 货币供应量对房价的影响 | 第27-28页 |
| 1.3.2 信贷对房价的影响 | 第28-30页 |
| 2 我国货币政策对房价影响的实证分析 | 第30-39页 |
| 2.1 数据选取和变量说明 | 第30-31页 |
| 2.1.1 数据选取 | 第30页 |
| 2.1.2 变量说明 | 第30-31页 |
| 2.2 构建模型和数据处理 | 第31-33页 |
| 2.2.1 构建模型 | 第31-32页 |
| 2.2.2 数据处理 | 第32-33页 |
| 2.3 实证分析 | 第33-39页 |
| 2.3.1 单位根检验 | 第33-34页 |
| 2.3.2 Johansen协整检验 | 第34-36页 |
| 2.3.3 向量误差修正模型 | 第36-38页 |
| 2.3.4 格兰杰因果检验 | 第38-39页 |
| 3 我国货币政策对各类型城市房价影响的实证分析 | 第39-52页 |
| 3.1 样本选取、变量和模型说明 | 第39-43页 |
| 3.1.1 样本选取 | 第39-40页 |
| 3.1.2 变量说明 | 第40-42页 |
| 3.1.3 模型构建 | 第42-43页 |
| 3.2 实证结果及分析 | 第43-52页 |
| 3.2.1 数据平稳性检验 | 第43-46页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第46-47页 |
| 3.2.3 豪斯曼检验 | 第47页 |
| 3.2.4 各类型城市的差异性实证检验 | 第47-52页 |
| 4 论及对策建议 | 第52-56页 |
| 4.1 结论 | 第52-53页 |
| 4.2 对策建议 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
