| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 一、研究背景 | 第8页 |
| 二、研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 研究内容及方法 | 第9-12页 |
| 一、研究内容 | 第9-11页 |
| 二、研究方法 | 第11-12页 |
| 第三节 本文主要创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-18页 |
| 第一节 波动率指数文献综述 | 第13-15页 |
| 第二节 周内效应文献综述 | 第15-16页 |
| 第三节 金融产品间相关性分析文献综述 | 第16-18页 |
| 第三章 上证50ETF市场与IVIX的收益率特征 | 第18-28页 |
| 第一节 上证50ETF现货市场基本特征 | 第18-19页 |
| 第二节 上证50ETF期权市场基本特征 | 第19-23页 |
| 一、上证50ETF期权市场的波动率跟踪 | 第19-20页 |
| 二、上证50ETF期权的历史波动率锥 | 第20-21页 |
| 三、上证50ETF期权波动率的期限结构 | 第21-22页 |
| 四、上证50EF期权的波动率微笑曲线 | 第22-23页 |
| 第三节 IVIX的收益率特征 | 第23-28页 |
| 一、描述性统计 | 第23-24页 |
| 二、收益率序列平稳性检验 | 第24-25页 |
| 三、ARCH效应检验 | 第25-26页 |
| 四、周内效应检验模型 | 第26-28页 |
| 第四章 IVIX与上证指数间相关关系分析 | 第28-38页 |
| 第一节 大陆市场与香港市场的制度对比 | 第28-29页 |
| 第二节 数据选取 | 第29页 |
| 第三节 相关性检验模型 | 第29-30页 |
| 第四节 基础模型的实证检验 | 第30-38页 |
| 一、单位根检验 | 第30-34页 |
| 二、排除多重共线性 | 第34-35页 |
| 三、实证结果 | 第35-38页 |
| 第五章 IVIX与相关市场间相关关系分析 | 第38-51页 |
| 第一节 IVIX与深圳市场间相关关系分析 | 第38-41页 |
| 一、单位根检验 | 第38-40页 |
| 二、排除多重共线性 | 第40页 |
| 三、相关性分析 | 第40-41页 |
| 第二节 IVIX与香港市场间相关关系分析 | 第41-45页 |
| 一、单位根检验 | 第42-43页 |
| 二、排除多重共线性 | 第43-44页 |
| 三、相关性分析 | 第44-45页 |
| 第三节 IVIX与大宗商品及黄金市场间相关关系分析 | 第45-49页 |
| 一、单位根检验 | 第45-48页 |
| 二、排除多重共线性 | 第48页 |
| 三、相关性分析 | 第48-49页 |
| 第四节 调整后的模型 | 第49-50页 |
| 第五节 模拟IVIX与上证指数、恒生指数的组合收益 | 第50-51页 |
| 第六章 结论与展望 | 第51-55页 |
| 第一节 结论与分析 | 第51-52页 |
| 第二节 与前人研究结论的对比 | 第52-54页 |
| 第三节 改进与不足 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |