| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容与框架 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.4.1 流动性风险成因的研究文献 | 第14-15页 |
| 1.4.2 信贷资产证券化作用于流动性风险的研究文献 | 第15-18页 |
| 1.4.3 文献评述 | 第18页 |
| 1.5 研究创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第19-26页 |
| 2.1 流动性风险的成因 | 第19-21页 |
| 2.1.1 D-D均衡模型 | 第19-20页 |
| 2.1.2 流动性风险因素 | 第20-21页 |
| 2.2 信贷资产证券化作用于流动性风险的运行机制 | 第21-25页 |
| 2.2.1 资产证券化的基本原理 | 第22页 |
| 2.2.2 信贷资产证券化的运作流程 | 第22-23页 |
| 2.2.3 信贷资产证券化作用于资产负债的运行机制 | 第23页 |
| 2.2.4 信贷资产证券化作用于融资功能的运行机制 | 第23-24页 |
| 2.2.5 信贷资产证券化作用于监管资本的运行机制 | 第24-25页 |
| 2.3 信贷资产证券化作用于流动性风险的路径 | 第25-26页 |
| 第3章 我国商业银行流动性风险和资产证券化的现状分析 | 第26-32页 |
| 3.1 我国商业银行流动性风险现状 | 第26-30页 |
| 3.1.1 存贷业务期限不匹配严重 | 第26-27页 |
| 3.1.2 存贷比上升趋势明显 | 第27-28页 |
| 3.1.3 同业拆借业务的急速扩张 | 第28-30页 |
| 3.2 我国商业银行资产证券化的现状 | 第30-32页 |
| 第4章 实证研究 | 第32-43页 |
| 4.1 变量与样本银行的选取 | 第32-34页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第32-33页 |
| 4.1.2 样本选取 | 第33-34页 |
| 4.2 实证分析 | 第34-41页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第34-36页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第36-37页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第37页 |
| 4.2.4 模型设定与检验 | 第37-39页 |
| 4.2.5 回归分析 | 第39-41页 |
| 4.3 实证结果解释 | 第41-43页 |
| 第5章 研究结论与建议 | 第43-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第43页 |
| 5.2 相关建议 | 第43-45页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
