| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·本课题的研究意义 | 第8-9页 |
| ·本课题的研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文的主要研究工作 | 第10-12页 |
| 第二章 多阶段投资组合均值-VAR模型的讨论 | 第12-26页 |
| ·引言 | 第12-13页 |
| ·VAR 的表达式 | 第13页 |
| ·多阶段投资组合均值-VAR 模型的建立 | 第13-15页 |
| ·多阶段投资组合均值-VAR 模型的求解 | 第15-20页 |
| ·多阶段投资组合均值-VAR 模型有效前沿的讨论 | 第20-22页 |
| ·加入一种无风险资产的多阶段投资组合均值-VAR 模型 | 第22-23页 |
| ·实证分析 | 第23-24页 |
| ·结束语 | 第24-26页 |
| 第三章 基于可信性安全准则的多阶段模糊投资组合模型 | 第26-42页 |
| ·引言 | 第26-27页 |
| ·模糊理论 | 第27-28页 |
| ·模型的建立 | 第28-30页 |
| ·基于小波神经网络的智能混合算法 | 第30-39页 |
| ·实证分析 | 第39-41页 |
| ·结束语 | 第41-42页 |
| 第四章 基于模糊熵的多阶段投资组合模型 | 第42-55页 |
| ·引言 | 第42页 |
| ·信息熵的定义 | 第42-44页 |
| ·模糊变量的熵 | 第44-45页 |
| ·模型的建立 | 第45-48页 |
| ·基于小波神经网络的智能混合算法 | 第48-52页 |
| ·实证分析 | 第52-54页 |
| ·结束语 | 第54-55页 |
| 第五章 总结与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读学位期间公开发表的论文 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-86页 |