| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究的主要问题 | 第9-10页 |
| 1.3 主要研究方法 | 第10-11页 |
| 1.4 可能的创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-25页 |
| 2.1 投资者情绪相关理论 | 第12-19页 |
| 2.1.1 投资者情绪定义 | 第12-13页 |
| 2.1.2 投资者情绪相关理论模型 | 第13-14页 |
| 2.1.3 投资者情绪的度量 | 第14-19页 |
| 2.2 投资者情绪对市场收益的影响 | 第19-21页 |
| 2.2.1 投资者情绪对市场收益的影响 | 第19-20页 |
| 2.2.2 投资者情绪对股市波动的影响 | 第20-21页 |
| 2.3 研究投资者情绪与市场收益率关系的方法 | 第21-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章 投资者情绪相关理论分析 | 第25-38页 |
| 3.1 投资者情绪构建 | 第25-30页 |
| 3.1.1 我国资本市场投资者情绪特征 | 第25-26页 |
| 3.1.2 指标选取 | 第26-28页 |
| 3.1.3 主成分分析方法介绍 | 第28-29页 |
| 3.1.4 主成分法构建复合情绪指标 | 第29-30页 |
| 3.2 投资者情绪与市场收益率相关性理论分析 | 第30-37页 |
| 3.2.1 相关基础理论 | 第31-33页 |
| 3.2.2 基于ARMA-EGARCH模型的边缘分布估计 | 第33-34页 |
| 3.2.3 基于时变Copula模型的相关结构分析 | 第34-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 投资者情绪与市场收益率相关性实证分析 | 第38-47页 |
| 4.1 样本期间及数据的选取和预处理 | 第38页 |
| 4.2 主成分分析构造情绪指标 | 第38-40页 |
| 4.3 波动性分析及残差序列的拟合 | 第40-42页 |
| 4.4 使用动态Copula模型进行动态相关结构分析 | 第42-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-47页 |
| 第五章 总结 | 第47-51页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第47-48页 |
| 5.2 相关对策建议 | 第48-50页 |
| 5.2.1 对投资者的建议 | 第48-49页 |
| 5.2.2 对监管部门建议 | 第49-50页 |
| 5.3 研究不足及未来展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
