| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 选题意义 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容与框架 | 第16-18页 |
| 1.5 研究方法与创新 | 第18-19页 |
| 第二章 投资组合保险策略基础理论 | 第19-27页 |
| 2.1 投资组合保险策略的概念 | 第19-20页 |
| 2.2 投资组合保险策略的分类 | 第20-25页 |
| 2.2.1 静态投资组合保险策略 | 第20-21页 |
| 2.2.2 动态投资组合保险策略 | 第21-25页 |
| 2.3 缺口风险 | 第25-27页 |
| 2.3.1 缺口风险概念 | 第25页 |
| 2.3.2 缺口风险成因分析 | 第25-27页 |
| 第三章 基于MACD的CPPI策略动态改进 | 第27-35页 |
| 3.1 基于RAROC指标的CPPI策略和TIPP策略的绩效特点对比 | 第27-28页 |
| 3.2 CPPI策略和TIPP策略绩效特点的成因分析 | 第28-29页 |
| 3.3 CPPI策略模型优化思路 | 第29-30页 |
| 3.4 动态改进模型的提出(DM-CPPI策略) | 第30-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 DM-CPPI策略的实证研究 | 第35-51页 |
| 4.1 研究设计 | 第35-37页 |
| 4.1.1 研究假设与参数设定 | 第35-36页 |
| 4.1.2 样本选择 | 第36-37页 |
| 4.1.3 具体操作方法 | 第37页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第37-41页 |
| 4.2.1 多头市场投资组合保险策略的表现分析 | 第37-38页 |
| 4.2.2 空头市场投资组合保险策略的表现分析 | 第38-39页 |
| 4.2.3 震荡市场投资组合保险策略的表现分析 | 第39-40页 |
| 4.2.4 不同行情下投资组合保险策略绩效比较 | 第40-41页 |
| 4.3 与传统投资组合保险策略影响因素的比较分析 | 第41-48页 |
| 4.3.1 初始风险乘数对DM-CPPI策略投资绩效的影响的比较 | 第41-45页 |
| 4.3.2 不同要保额度对DM-CPPI策略投资绩效的影响的比较 | 第45-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-51页 |
| 第五章 DM-CPPI策略调整法则的选择 | 第51-55页 |
| 5.1 调整法则的概念 | 第51页 |
| 5.2 调整法则分类 | 第51-53页 |
| 5.2.1 固定时间调整法 | 第51页 |
| 5.2.2 市场波动调整法 | 第51-52页 |
| 5.2.3 落差调整法 | 第52页 |
| 5.2.4 仓位调整法 | 第52页 |
| 5.2.5 技术分析调整法 | 第52-53页 |
| 5.2.6 滤嘴法则 | 第53页 |
| 5.3 基于绩效的调整方法的选择 | 第53-55页 |
| 第六章 总结与展望 | 第55-57页 |
| 6.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 6.2 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
