| 摘要 | 第4-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第12-17页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 主要思路与方法 | 第14-15页 |
| 1.3 论文内容框架 | 第15-16页 |
| 1.4 创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第17-27页 |
| 2.1 理论基础 | 第17-22页 |
| 2.1.1 商业银行市场结构理论 | 第17-19页 |
| 2.1.2 商业银行风险承担理论 | 第19页 |
| 2.1.3 商业银行市场结构与风险承担关系 | 第19-22页 |
| 2.2 文献综述 | 第22-27页 |
| 2.2.1 银行业市场结构研究综述 | 第22-23页 |
| 2.2.2 银行风险承担变量(因素)与测度文献综述 | 第23-25页 |
| 2.2.3 银行市场结构与风险承担关系的研究 | 第25-27页 |
| 第三章 我国上市银行市场结构的测度 | 第27-39页 |
| 3.1 银行市场结构测度方法 | 第27-32页 |
| 3.1.1 银行市场结构测度方法的概述 | 第27-28页 |
| 3.1.2 结构化度量方法 | 第28-29页 |
| 3.1.3 非结构化度量方法 | 第29-30页 |
| 3.1.4 本研究选择的测度方法 | 第30-32页 |
| 3.2 市场集中度(CR_n)的银行市场结构度量 | 第32-34页 |
| 3.2.1 市场集中度(CR_n)测度原理 | 第32-33页 |
| 3.2.2 我国银行市场集中度(CR_n)测度分析 | 第33-34页 |
| 3.3 赫芬达尔指数(HHI)的银行市场结构度量 | 第34-36页 |
| 3.3.1 赫芬达尔指数(HHI)测度原理 | 第34-35页 |
| 3.3.2 我国银行市场赫芬达尔指数(HHI)测度分析 | 第35-36页 |
| 3.4 熵权指数(EI)的银行市场结构度量 | 第36-39页 |
| 3.4.1 熵权指数(EI)测度原理 | 第36-37页 |
| 3.4.2 我国银行市场熵权指数(EI)测度分析 | 第37-39页 |
| 第四章 我国上市银行风险承担实证研究 | 第39-61页 |
| 4.1 风险承担代理变量 | 第39-45页 |
| 4.1.1 银行风险承担度量——破产风险Z-score | 第39-43页 |
| 4.1.2 银行风险承担度量——不良贷款率 | 第43-45页 |
| 4.2 银行风险承担的时间序列模型 | 第45-50页 |
| 4.2.1 因变量和解释变量的选取 | 第45-47页 |
| 4.2.2 控制变量的影响 | 第47-49页 |
| 4.2.3 构建风险承担与市场结构的时间序列模型 | 第49-50页 |
| 4.3 数据检验与GMM估计 | 第50-61页 |
| 4.3.1 描述性统计与共线性检验 | 第50-52页 |
| 4.3.2 单位根(ADF)检验 | 第52-55页 |
| 4.3.3 模型SYS-GMM估计 | 第55-56页 |
| 4.3.4 模型1估计结果分析 | 第56-58页 |
| 4.3.5 模型2估计结果分析 | 第58-61页 |
| 第五章 研究总结与展望 | 第61-66页 |
| 5.1 主要结论 | 第61-63页 |
| 5.2 政策建议 | 第63-64页 |
| 5.3 研究总结与展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第74页 |
