基于多标度分形理论的投资组合研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 理论基础及文献综述 | 第10-20页 |
| 1.2.1 分形市场及多标度分形理论 | 第10-14页 |
| 1.2.2 现代投资组合理论的现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 风险测度方法概述 | 第16-20页 |
| 1.3 本文框架与创新点 | 第20-22页 |
| 1.3.1 本文框架 | 第20-21页 |
| 1.3.2 创新点 | 第21-22页 |
| 第二章 中国股票市场的多标度特征 | 第22-32页 |
| 2.1 多标度分形理论 | 第22-25页 |
| 2.1.1 多标度分形理论的有关概念 | 第22-24页 |
| 2.1.2 资本市场的多标度分形现象 | 第24-25页 |
| 2.2 Multifractal—DFA 方法 | 第25-27页 |
| 2.2.1 方法描述 | 第25-27页 |
| 2.3 股指期货多标度性实证研究 | 第27-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 多标度分形观点下的期望与方差 | 第32-39页 |
| 3.1 多标度特征下均值和方差的定义 | 第32-35页 |
| 3.2 多标度特征下均值和方差的性质 | 第35-38页 |
| 3.2.1 比较大小 | 第35-36页 |
| 3.2.2 均值方差的线性关系 | 第36-38页 |
| 3.2.3 乘法的推广 | 第38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 多标度分形观点下投资组合的构建 | 第39-54页 |
| 4.1 模型构建 | 第39-46页 |
| 4.1.1 马克维茨均值—方差模型 | 第39-42页 |
| 4.1.2 多标度分形理论下的均值方差模型 | 第42-44页 |
| 4.1.3 投资组合的绩效评价 | 第44-46页 |
| 4.2 实证研究设置及结果分析 | 第46-51页 |
| 4.2.1 样本的选取与数据说明 | 第46-51页 |
| 4.4 投资组合评价 | 第51-53页 |
| 4.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附件 | 第62页 |
