公司透明度、股票流动性和流动性风险
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 问题提出与研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容和论文结构 | 第11-14页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第12-14页 |
| 2 相关理论概述和文献综述 | 第14-25页 |
| 2.1 理论概述 | 第14-18页 |
| 2.1.1 透明度与流动性相关理论 | 第14-15页 |
| 2.1.2 透明度与流动性风险相关理论 | 第15页 |
| 2.1.3 机构投资者、公司治理与企业信息环境 | 第15-16页 |
| 2.1.4 透明度度量相关理论 | 第16-17页 |
| 2.1.5 流动性度量相关理论 | 第17-18页 |
| 2.2 文献综述 | 第18-25页 |
| 2.2.1 透明度相关文献综述 | 第18-20页 |
| 2.2.2 流动性相关文献综述 | 第20-23页 |
| 2.2.3 透明度与流动性文献综述 | 第23页 |
| 2.2.4 透明度与流动性风险文献综述 | 第23-25页 |
| 3 透明度和流动性的实证研究 | 第25-41页 |
| 3.1 假设提出 | 第25页 |
| 3.2 研究设计 | 第25-32页 |
| 3.2.1 样本选择 | 第25-26页 |
| 3.2.2 变量描述和定义 | 第26-30页 |
| 3.2.3 透明度与股票流动性的回归模型 | 第30-32页 |
| 3.3 实证结果 | 第32-41页 |
| 3.3.1 描述性统计 | 第32-33页 |
| 3.3.2 单变量相关性分析 | 第33-34页 |
| 3.3.3 透明度与流动性的回归分析 | 第34-37页 |
| 3.3.4 机构投资者持股分组回归分析 | 第37-39页 |
| 3.3.5 两权分离分组回归分析 | 第39-41页 |
| 4 透明度和流动性风险的实证研究 | 第41-46页 |
| 4.1 假设提出 | 第41页 |
| 4.2 变量描述和定义 | 第41页 |
| 4.2.1 流动性风险指标 | 第41页 |
| 4.3 描述性统计和相关性分析 | 第41-42页 |
| 4.4 透明度和流动性风险的回归分析 | 第42-45页 |
| 4.5 敏感性检验 | 第45-46页 |
| 5 结论和启示 | 第46-48页 |
| 5.1 结论 | 第46页 |
| 5.2 启示 | 第46-47页 |
| 5.3 局限性 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 附录 | 第54页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第54页 |
