| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 第二节 国内外相关研究动态及文献综述 | 第9-12页 |
| 一、国外关于商业银行汇率风险的研究综述 | 第9-10页 |
| 二、国内关于商业银行汇率风险的研究综述 | 第10-12页 |
| 第三节 研究框架与研究方法 | 第12-13页 |
| 一、研究框架 | 第12页 |
| 二、研究方法 | 第12-13页 |
| 第四节 创新点与不足 | 第13-14页 |
| 一、本文创新点 | 第13页 |
| 二、本文研究的不足 | 第13-14页 |
| 第二章 我国商业银行汇率风险概述 | 第14-31页 |
| 第一节 商业银行汇率风险有关理论 | 第14-21页 |
| 一、商业银行汇率风险定义及分类 | 第14-15页 |
| 二、商业银行汇率风险的度量 | 第15-19页 |
| 三、商业银行汇率风险管理的目标及措施 | 第19-21页 |
| 第二节 我国商业银行面临的主要汇率风险 | 第21-28页 |
| 一、我国商业银行面临的交易风险 | 第22-26页 |
| 二、我国商业银行面临的经营风险 | 第26-27页 |
| 三、我国商业银行面临的折算风险 | 第27-28页 |
| 第三节 我国商业银行汇率风险管理存在的问题 | 第28-31页 |
| 一、汇率风险度量方法有待完善 | 第28-29页 |
| 二、汇率风险管理体系不够健全 | 第29-30页 |
| 三、风险管理人员素质有待提高 | 第30-31页 |
| 第三章 我国商业银行外汇风险敞口实证分析 | 第31-40页 |
| 第一节 基于外汇敞口法计量中国银行外汇风险 | 第31-33页 |
| 第二节 基于累计外汇敞口指标的计算与分析 | 第33-40页 |
| 一、样本银行指标的计算 | 第33-36页 |
| 二、指标的分析 | 第36-40页 |
| 第四章 基于VaR法的我国商业银行汇率风险实证分析 | 第40-54页 |
| 第一节 模型的概述 | 第40-41页 |
| 第二节 实证过程 | 第41-52页 |
| 一、样本数据选取与说明 | 第41-42页 |
| 二、数据特征的检验与分析 | 第42-46页 |
| 三、模型的估计与选择 | 第46-50页 |
| 四、运用模型计量商业银行美元资产VaR | 第50-52页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第52-54页 |
| 一、单位美元资产VaR值分析 | 第52页 |
| 二、我国商业银行美元资产净头寸的VaR值分析 | 第52-54页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第54-58页 |
| 第一节 结论 | 第54页 |
| 第二节 政策建议 | 第54-58页 |
| 一、改进汇率风险度量方法 | 第54-55页 |
| 二、加强对外汇敞口头寸的管理 | 第55-56页 |
| 三、健全汇率风险管理体系 | 第56页 |
| 四、加快发展衍生品市场 | 第56-57页 |
| 五、加强对风险管理人才选拔与培养 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录A | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间的研究成果 | 第64-65页 |