基于行为金融的我国股市的价格机制研究
| 摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 符号说明 | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| §1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| §1.2 行为金融学 | 第13-17页 |
| 1.2.1 投资者决策范式 | 第14-16页 |
| 1.2.2 经典的行为资产定价模型 | 第16-17页 |
| §1.3 研究现状 | 第17-18页 |
| §1.4 本文的主要结果 | 第18-20页 |
| 第二章 行为投资者的价格分析 | 第20-35页 |
| §2.1 基本假设 | 第20-23页 |
| §2.2 动态价格模型 | 第23-27页 |
| §2.3 模型的效果检验 | 第27-35页 |
| 2.3.1 归因效应 | 第27-30页 |
| 2.3.2 处置效应 | 第30-32页 |
| 2.3.3 投资者综合情绪指标 | 第32-35页 |
| 第三章 基于博弈模型的投机现象分析 | 第35-43页 |
| §3.1 基础知识 | 第35-37页 |
| 3.1.1 前景理论 | 第35-37页 |
| 3.1.2 叫价拍卖模型 | 第37页 |
| §3.2 投资者的价格博弈 | 第37-41页 |
| 3.2.1 第一阶段 | 第37-39页 |
| 3.2.2 第二阶段 | 第39-41页 |
| §3.3 基于模型的市场建议 | 第41-43页 |
| 第四章 总结和建议 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 毕业小结 | 第48-49页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第49页 |
