| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第11-13页 |
| 1.3 国内外研究现状分析 | 第13-16页 |
| 1.3.1 价量相关分析 | 第13-14页 |
| 1.3.2 Copula模型 | 第14-16页 |
| 1.4 研究思路和框架 | 第16页 |
| 1.5 论文的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 量价关系概述 | 第17-31页 |
| 2.1 中国股票市场、价格及成交量 | 第17-23页 |
| 2.1.1 中国股票市场 | 第17页 |
| 2.1.2 股市中的价格 | 第17-21页 |
| 2.1.3 股市中的成交量 | 第21-23页 |
| 2.2 量价关系模型 | 第23-31页 |
| 2.2.1 基于线性模型的量价研究 | 第23页 |
| 2.2.2 基于GARCH族模型的量价研究 | 第23-27页 |
| 2.2.3 基于Copula模型的量价研究 | 第27-31页 |
| 第3章 基于状态转移—GARCH模型的量价关系研究 | 第31-43页 |
| 3.1 马尔科夫状态转移 | 第31-33页 |
| 3.1.1 马尔科夫链 | 第32-33页 |
| 3.2 基于状态转移的GARCH(1,1)模型的研究 | 第33-37页 |
| 3.2.1 状态转移GARCH模型 | 第33-35页 |
| 3.2.2 状态转移GARCH模型变量状态转移的解释 | 第35-36页 |
| 3.2.3 状态转移GARCH模型预测模型 | 第36-37页 |
| 3.3 基于状态转移GARCH模型的实证分析 | 第37-42页 |
| 3.3.1 数据的来源与样本的选取 | 第37页 |
| 3.3.2 样本数据的描述性统计及分析 | 第37-38页 |
| 3.3.3 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 3.3.4 MRS-GACRH模型的参数估计及分析 | 第39-42页 |
| 3.4 结果分析 | 第42-43页 |
| 第4章 基于状态转移的混合Copula模型的量价关系研究 | 第43-51页 |
| 4.1 混合Copula模型 | 第43页 |
| 4.2 状态转移的混合Copula模型 | 第43-47页 |
| 4.2.1 状态转移的混合Copula模型构建 | 第44-45页 |
| 4.2.2 状态转移的混合Copula模型的参数估计方法 | 第45-47页 |
| 4.3 状态转移混合Copula的蒙特卡洛模拟方法 | 第47-51页 |
| 4.3.1 模型的蒙特卡洛模拟数据的产生 | 第47-48页 |
| 4.3.2 模型的蒙特卡洛模拟参数估计值 | 第48-51页 |
| 第5章 基于状态转移的混合Copula模型的实证分析 | 第51-58页 |
| 5.1 数据的GARCH处理 | 第51-52页 |
| 5.2 状态转移混合Copula的参数估计及分析 | 第52-57页 |
| 5.3 结果分析 | 第57-58页 |
| 第6章 总结与展望 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻读硕士学位期间录用或发表的论文 | 第65页 |
