| 中文摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 经济资本研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 利率风险研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 经济资本在寿险公司利率风险管理中的应用研究 | 第14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 可能的创新与不足之处 | 第16-17页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第16页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 经济资本及寿险公司利率风险的相关理论概述 | 第17-23页 |
| 2.1 经济资本 | 第17-20页 |
| 2.1.1 经济资本的内涵 | 第17-18页 |
| 2.1.2 经济资本管理 | 第18页 |
| 2.1.3 经济资本与偿付能力比较 | 第18-19页 |
| 2.1.4 经济资本在寿险公司风险管理中应用的优越性 | 第19-20页 |
| 2.2 寿险公司的利率风险 | 第20-21页 |
| 2.2.1 利率风险的定义 | 第20页 |
| 2.2.2 利率风险的来源 | 第20页 |
| 2.2.3 利率风险对寿险公司的影响机制 | 第20-21页 |
| 2.2.4 利率风险管理 | 第21页 |
| 2.3 寿险公司的利率风险经济资本 | 第21-23页 |
| 第三章 我国寿险公司利率风险经济资本计量方法的选择与设计 | 第23-29页 |
| 3.1 现有利率风险计量模型比较 | 第23-27页 |
| 3.1.1 利率敏感性缺口分析 | 第23-24页 |
| 3.1.2 久期与凸性分析 | 第24-25页 |
| 3.1.3 VaR方法 | 第25-26页 |
| 3.1.4 情景分析 | 第26-27页 |
| 3.2 我国寿险公司的利率风险管理 | 第27页 |
| 3.3 我国寿险公司的利率风险经济资本计量模型 | 第27-29页 |
| 第四章 我国寿险公司的利率风险经济资本计量的实证分析 | 第29-44页 |
| 4.1 利率预测模型 | 第29-34页 |
| 4.1.1 建模理论 | 第29-30页 |
| 4.1.2 建模过程 | 第30-33页 |
| 4.1.3 建模结果 | 第33-34页 |
| 4.1.4 利率绝对变动量的计算 | 第34页 |
| 4.2 四家上市寿险公司的资产方面的利率风险经济资本计量 | 第34-36页 |
| 4.2.1 资产的利率敏感性分析 | 第34-36页 |
| 4.2.2 计算资产方面的利率风险经济资本 | 第36页 |
| 4.3 四家上市寿险公司的负债方面的利率风险经济资本计量 | 第36-39页 |
| 4.3.1 负债的利率敏感性分析 | 第36-38页 |
| 4.3.2 计算负债方面的利率风险经济资本 | 第38-39页 |
| 4.4 四家上市寿险公司的利率风险经济资本整合 | 第39页 |
| 4.5 四家上市寿险公司的利率风险经济资本比较 | 第39-44页 |
| 4.5.1 四家上市寿险公司资产方面的利率风险经济资本比较 | 第39-40页 |
| 4.5.2 四家上市寿险公司负债方面的利率风险经济资本比较 | 第40-42页 |
| 4.5.3 四家上市寿险公司净资产的利率风险经济资本比较 | 第42-43页 |
| 4.5.4 小结 | 第43-44页 |
| 第五章 我国寿险公司利率风险经济资本的配置 | 第44-47页 |
| 5.1 寿险公司利率风险经济资本的配置方法 | 第44-45页 |
| 5.2 四家上市寿险公司利率风险经济资本的配置效率的计量与比较 | 第45页 |
| 5.3 我国寿险公司利率风险经济资本的配置对策 | 第45-47页 |
| 5.3.1 投资组合的选择 | 第46页 |
| 5.3.2 寿险产品的开发 | 第46-47页 |
| 第六章 结语 | 第47-51页 |
| 6.1 结论 | 第47-48页 |
| 6.2 建议 | 第48-50页 |
| 6.2.1 外部层面 | 第48-49页 |
| 6.2.2 内部层面 | 第49-50页 |
| 6.3 研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-58页 |
| 在学期间的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
