| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| Content | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义与目的 | 第13页 |
| 1.3 研究内容与主要结论 | 第13-15页 |
| 1.4 本文创新和不足 | 第15-16页 |
| 1.4.1 贡献与创新 | 第15-16页 |
| 1.4.2 不足 | 第16页 |
| 1.5 本文结构 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-28页 |
| 2.1 信用利差的经典定价理论 | 第18-20页 |
| 2.2 信用利差影响因素研究 | 第20-22页 |
| 2.3 流动性风险的衡量方法 | 第22-25页 |
| 2.4 信用利差与经济周期 | 第25-28页 |
| 第三章 实证研究——数据说明和模型设定 | 第28-37页 |
| 3.1 流动性溢酬和信用利差期限结构估计与拟合 | 第28-30页 |
| 3.1.1 流动性溢酬的代理变量 | 第28-29页 |
| 3.1.2 利率期限结构的拟合与估计方法 | 第29-30页 |
| 3.2 信用利差影响因素的多元线性回归模型 | 第30-37页 |
| 3.2.1 数据说明 | 第30-31页 |
| 3.2.2 变量定义和选取 | 第31-33页 |
| 3.2.3 单位根检验 | 第33-34页 |
| 3.2.4 多元线性回归模型 | 第34-37页 |
| 第四章 实证研究——信用利差与流动性溢酬的动态关系 | 第37-41页 |
| 4.1 市场流动性变动对信用利差变动的动态分析 | 第37-40页 |
| 4.2 小结 | 第40-41页 |
| 第五章 实证研究——基于MSVAR模型的信用利差与流动性溢酬的动态关系研究 | 第41-51页 |
| 5.1 马尔可夫链机制转换模型介绍及估计 | 第41-44页 |
| 5.2 基于马尔可夫机制的信用利差与市场流动性溢酬的动态关系 | 第44-50页 |
| 5.3 小结 | 第50-51页 |
| 第六章 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
