| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 导论 | 第7-14页 |
| 1.1 问题的提出 | 第7-9页 |
| 1.2 本文研究对象与范围的界定 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.4 本文研究框架 | 第11-12页 |
| 1.5 本文创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 社保基金投资相关理论综述 | 第14-24页 |
| 2.1 社保基金概述 | 第14-18页 |
| 2.1.1 我国社会保障基金的内涵和界定 | 第14-15页 |
| 2.1.2 社会保障基金的特点 | 第15-17页 |
| 2.1.3 社会保障基金的统筹方式 | 第17-18页 |
| 2.2 社保基金投资理论 | 第18-20页 |
| 2.2.1 资本资产定价理论（CAPM） | 第18页 |
| 2.2.2 套利定价理论（APT） | 第18-19页 |
| 2.2.3 有效市场理论 | 第19-20页 |
| 2.3 社保基金投资特性 | 第20-24页 |
| 2.3.1 社保基金投资的理念 | 第20-21页 |
| 2.3.2 社会保障基金投资的原则 | 第21-22页 |
| 2.3.3 社保基金证券投资的必要性 | 第22-24页 |
| 第三章 沪深300 股指期货在社保基金指数化管理中应用 | 第24-34页 |
| 3.1 股指期货的概述 | 第24-26页 |
| 3.1.1 股指期货的定义和特点 | 第24-25页 |
| 3.1.2 股票指数期货的主要功能 | 第25-26页 |
| 3.1.3 股指期货的产生和发展 | 第26页 |
| 3.2 沪深300 股指期货的介绍 | 第26-28页 |
| 3.2.1 沪深300 指数介绍 | 第26-27页 |
| 3.2.2 沪深300 股指期货合约内容 | 第27-28页 |
| 3.3 股指期货套期保值理论 | 第28-30页 |
| 3.3.1 套期保值理论的发展 | 第28-29页 |
| 3.3.2 股指期货套期保值的原理 | 第29-30页 |
| 3.3.3 股指期货套期保值遵循的原则 | 第30页 |
| 3.4 股指期货套期保值模型 | 第30-34页 |
| 3.4.1 传统套期保值模型 | 第30-31页 |
| 3.4.2 现代套期保值模型 | 第31-34页 |
| 第四章 社保基金投资指数化管理可行性分析 | 第34-42页 |
| 4.1 我国社保基金投资现状及分析 | 第34-36页 |
| 4.1.1 我国社保基金的投资现状 | 第34页 |
| 4.1.2 我国社保基金投资现状分析 | 第34-36页 |
| 4.2 国外社保基金指数化管理发展趋势及经验 | 第36-38页 |
| 4.2.1 社保基金的指数化投资 | 第36-37页 |
| 4.2.2 股指期货与指数化投资 | 第37-38页 |
| 4.3 我国社保基金指数化管理分析 | 第38-42页 |
| 4.3.1 社保基金指数化管理跟踪工具选择 | 第38-39页 |
| 4.3.2 社保基金指数化管理股指期货引入有效性分析 | 第39-42页 |
| 第五章 社保基金主动性管理与指数化管理实证分析 | 第42-52页 |
| 5.1 社保基金投资组合主动型管理风险收益分析 | 第42-44页 |
| 5.1.1 数据处理 | 第42页 |
| 5.1.2 主动型社保基金组合收益率分析 | 第42-44页 |
| 5.2 社保基金指数化管理历史数据模拟风险收益分析 | 第44-48页 |
| 5.2.1 市场市盈率概述 | 第44-47页 |
| 5.2.2 基于沪深300 股指期货社保基金指数化管理模式设立 | 第47-48页 |
| 5.3 社保基金主动型与指数化管理分析对比 | 第48-52页 |
| 5.3.1 基于沪深300 股指期货社保基金指数化投资实证分析 | 第48-51页 |
| 5.3.2 社保基金组合积极型与基于股指期货的指数型管理对比分析 | 第51-52页 |
| 结束语 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-63页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
