| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 插图索引 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 本文主要工作 | 第10-12页 |
| 第二章 信用违约互换 | 第12-26页 |
| 2.1 信用违约互换概述 | 第12-16页 |
| 2.1.1 信用违约互换定义 | 第12-14页 |
| 2.1.2 信用违约互换特点 | 第14-15页 |
| 2.1.3 信用违约互换的产生与发展 | 第15-16页 |
| 2.2 信用违约互换与其他信用衍生品 | 第16-23页 |
| 2.2.1 基础的信用衍生产品 | 第17-20页 |
| 2.2.2 结构化信用衍生产品 | 第20-22页 |
| 2.2.3 指数信用衍生产品 | 第22-23页 |
| 2.3 信用风险相关性与CDS 定价研究 | 第23-26页 |
| 第三章 基于Jarrow & Y u 模型的CDS 定价 | 第26-32页 |
| 3.1 Jarrow & Y u 模型 | 第26-30页 |
| 3.2 Jarrow & Y u 模型下的CDS 定价 | 第30-32页 |
| 第四章 双曲衰减违约传染模型下的CDS 定价 | 第32-49页 |
| 4.1 两公司双曲衰减违约传染模型 | 第32-35页 |
| 4.2 两公司双曲衰减违约传染模型下的CDS 定价 | 第35-36页 |
| 4.3 三公司双曲衰减违约传染模型 | 第36-42页 |
| 4.4 三公司双曲衰减违约传染模型下的CDS 定价 | 第42-49页 |
| 第五章 结论与展望 | 第49-50页 |
| 附录A | 第50-51页 |
| 附录B | 第51-54页 |
| 附录C | 第54-56页 |
| 附录D | 第56-59页 |
| 附录E | 第59-62页 |
| 附录F | 第62-65页 |
| 附录G | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72-75页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第75页 |
