| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| 第一章 序论 | 第8-10页 |
| 1.1 讨论公司贷款利率定价的经济背景和现实意义 | 第8页 |
| 1.2 贷款定价理论和我国银行业现状 | 第8-9页 |
| 1.3 公司财务的期权特征 | 第9-10页 |
| 第二章 定价模型 | 第10-17页 |
| 2.1 Merton 模型 | 第10-11页 |
| 2.2 短期流动资金贷款模型 | 第11-12页 |
| 2.3 对模型的说明 | 第12-15页 |
| 2.4 违约率π | 第15-17页 |
| 第三章 数据分析 | 第17-24页 |
| 3.1 银行定价模型的有效性 | 第18-20页 |
| 3.2 计算分析rB 和DD | 第20-24页 |
| 第四章 结论 | 第24-26页 |
| 参考文献 | 第26-27页 |
| 附录1 | 第27-29页 |
| 致谢 | 第29-30页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第30页 |