| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-25页 |
| 1.1 理论背景 | 第10-14页 |
| 1.1.1 系统与系统复杂性 | 第10-12页 |
| 1.1.2 系统复杂性 | 第12-14页 |
| 1.2 金融系统复杂性 | 第14-17页 |
| 1.2.1 金融系统思想的萌芽 | 第14-15页 |
| 1.2.2 金融系统是复杂适应系统 | 第15-16页 |
| 1.2.3 金融系统复杂性的理论困难 | 第16-17页 |
| 1.3 金融危机：系统的“演化”与“动态” | 第17-19页 |
| 1.3.1 “演化” | 第17-18页 |
| 1.3.2 “动态” | 第18页 |
| 1.3.3 金融危机：系统演化过程中的“动态” | 第18-19页 |
| 1.4 方法背景 | 第19-25页 |
| 1.4.1 四代模型综述 | 第19-22页 |
| 1.4.2 经济系统复杂性方法 | 第22-23页 |
| 1.4.3 论文框架 | 第23-25页 |
| 第2章 金融危机演化的系统复杂性理论分析 | 第25-42页 |
| 2.1 “金融”与“金融系统” | 第25-31页 |
| 2.1.1 “金融”的定义 | 第25-26页 |
| 2.1.2 金融系统的边界 | 第26-27页 |
| 2.1.3 金融系统是复杂巨系统 | 第27页 |
| 2.1.4 金融系统作用机制 | 第27-29页 |
| 2.1.5 系统演化的偶然性与必然性 | 第29-31页 |
| 2.2 金融危机演化历程与特征 | 第31-35页 |
| 2.2.1 货币体系的演化史也是金融危机的演变史 | 第31-33页 |
| 2.2.2 金融危机演化特征 | 第33-35页 |
| 2.3 金融危机的系统演化机制 | 第35-41页 |
| 2.3.1 自组织临界性——危机的边缘 | 第36-38页 |
| 2.3.2 系统突变——危机的爆发 | 第38-39页 |
| 2.3.3 协同与反馈——危机的深化和扩散 | 第39-40页 |
| 2.3.4 混沌——危机的消散与酝酿 | 第40-41页 |
| 2.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第3章 金融危机生成的系统复杂性例证分析 | 第42-59页 |
| 3.1 系统非线性 | 第42-47页 |
| 3.1.1 美国次贷危机产生机理 | 第42-43页 |
| 3.1.2 S&P 500指数序列走势分析 | 第43-44页 |
| 3.1.3 基于GARCH MODEL的系统非线性检验 | 第44-46页 |
| 3.1.4 基于概率分布状态检验 | 第46-47页 |
| 3.2 系统自组织临界性 | 第47-51页 |
| 3.2.1 系统“涨落” | 第48-49页 |
| 3.2.2 基于BDS统计量检验 | 第49-51页 |
| 3.3 系统突变 | 第51-54页 |
| 3.4 系统混沌特性 | 第54-58页 |
| 3.4.1 LYAPUNOV指数简介 | 第54-55页 |
| 3.4.2 基于对数收益序列自相关系数判定 | 第55-56页 |
| 3.4.3 关联维数计算 | 第56-58页 |
| 3.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 第4章 金融危机深化期的政策效应建模分析 | 第59-76页 |
| 4.1 小型开放经济系统模型思路 | 第59-60页 |
| 4.2 步骤一：产品市场模型构建 | 第60-62页 |
| 4.2.1 企业部门的资产负债表 | 第60-61页 |
| 4.2.2 信用配给程度 | 第61页 |
| 4.2.3 产品市场的均衡 | 第61-62页 |
| 4.3 步骤二：金融市场模型构建 | 第62-64页 |
| 4.3.1 金融市场的相关方程 | 第62-63页 |
| 4.3.2 金融市场的均衡 | 第63-64页 |
| 4.4 步骤三：基于渐进调整的名义汇率与价格的系统模型 | 第64-66页 |
| 4.4.1 基于固定价格和浮动汇率 | 第64-65页 |
| 4.4.2 国内价格动态 | 第65页 |
| 4.4.3 小型开放经济系统模型 | 第65-66页 |
| 4.5 应用一：利率调整政策效应分析 | 第66-71页 |
| 4.5.1 货币盯住的成功防御 | 第66-67页 |
| 4.5.2 货币盯住的失败防御 | 第67页 |
| 4.5.3 短期政策应对 | 第67-68页 |
| 4.5.4 实证分析——以中国为例 | 第68-71页 |
| 4.6 应用二：金融救助政策效应分析 | 第71-75页 |
| 4.6.1 金融救助简介 | 第71-72页 |
| 4.6.2 金融救助效应的模型分析 | 第72-73页 |
| 4.6.3 实证分析——以中国为例 | 第73-75页 |
| 4.7 本章小结 | 第75-76页 |
| 第5章 后金融危机时期的系统演化趋势分析 | 第76-99页 |
| 5.1 金融危机的“传染” | 第76-81页 |
| 5.1.1 “传染”效应 | 第77-78页 |
| 5.1.2 “传染”渠道 | 第78-79页 |
| 5.1.3 “传染”的检验与特性 | 第79-81页 |
| 5.1.4 小结 | 第81页 |
| 5.2 金融市场全球化趋势 | 第81-90页 |
| 5.2.1 2008～2012全球主要股票指数走势概览 | 第82-87页 |
| 5.2.2 全球外国直接投资发展形势 | 第87-88页 |
| 5.2.3 全球经济、金融发展前景 | 第88-90页 |
| 5.3 后金融危机时期的系统演化风险 | 第90-93页 |
| 5.3.1 欧洲主权债务危机加剧 | 第90页 |
| 5.3.2 通货膨胀常态化 | 第90-91页 |
| 5.3.3 货币政策应用空间压缩 | 第91页 |
| 5.3.4 政府债务危机与国债市场动荡中期化 | 第91-92页 |
| 5.3.5 全球高失业率持续期较长 | 第92页 |
| 5.3.6 收入分配恶化的风险加剧 | 第92-93页 |
| 5.4 中国防范当前系统性金融风险建议 | 第93-98页 |
| 5.4.1 宏观经济现状简析 | 第93-94页 |
| 5.4.2 加强金融监管 | 第94-95页 |
| 5.4.3 加强经济调控 | 第95-98页 |
| 5.5 本章小结 | 第98-99页 |
| 结论 | 第99-103页 |
| 参考文献 | 第103-110页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第110-111页 |
| 致谢 | 第111-112页 |
