我国上海证券交易市场交易量影响因素的实证分析
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-14页 |
| ·本文主要内容及基本结构 | 第14-15页 |
| ·本文创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 理论基础 | 第16-19页 |
| ·现代证券投资组合理论 | 第16页 |
| ·行为金融理论 | 第16-17页 |
| ·股票流动性溢价理论 | 第17-19页 |
| 第3章 方法模型 | 第19-27页 |
| ·有关变量的选取与指标计算方法 | 第19-24页 |
| ·交易量 | 第19页 |
| ·超额收益率 | 第19-21页 |
| ·系统风险和非系统风险 | 第21页 |
| ·交易成本 | 第21-22页 |
| ·价格 | 第22-23页 |
| ·市值 | 第23-24页 |
| ·前期价格的极值 | 第24页 |
| ·收益率的非对称效应 | 第24页 |
| ·模型选择 | 第24-27页 |
| ·混合回归模型 | 第25页 |
| ·固定效应模型 | 第25-26页 |
| ·随机效应回归模型 | 第26-27页 |
| 第4章 实证研究 | 第27-39页 |
| ·样本与数据 | 第27-29页 |
| ·面板数据模型 | 第29-38页 |
| ·个体固定效应模型 | 第30-31页 |
| ·时点固定效应模型 | 第31-33页 |
| ·时点个体固定效应模型 | 第33-34页 |
| ·模型的选择及改进 | 第34-38页 |
| ·建议 | 第38-39页 |
| 第5章 结论 | 第39-42页 |
| 附录 | 第42-47页 |
| 附表1 滚动回归的估计程序 | 第42页 |
| 附表2 混合模型的估计结果 | 第42页 |
| 附表3 个体固定效应模型的估计结果 | 第42-43页 |
| 附表4 时点固定效应回归模型的估计结果 | 第43-44页 |
| 附表5 时点个体固定效应回归模型的估计结果 | 第44-45页 |
| 附表6 无截距项混合回归模型的估计结果 | 第45-46页 |
| 附表7 改进的时点个体固定效应模型的估计结果 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 后记 | 第49页 |
