| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 引言 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 相关领域研究现状 | 第7-9页 |
| 1.3 本文的研究结果与内容安排 | 第9-10页 |
| 2. 资产配置、均值-VaR最优化与组合保险策略 | 第10-18页 |
| 2.1 资产配置决策的分类 | 第10-11页 |
| 2.2 大类资产配置对组合收益率的贡献 | 第11-13页 |
| 2.3 VaR与均值-VaR最优化策略 | 第13-15页 |
| 2.4 组合保险策略相关理论和研究分析 | 第15-18页 |
| 3. 养老金投资的必要性和现有投资效率分析 | 第18-25页 |
| 3.1 养老金投资的必要性分析 | 第18-20页 |
| 3.2 养老金投资现状分析 | 第20-25页 |
| 4. 动态调整策略效果实证分析 | 第25-42页 |
| 4.1 动态调整策略设计 | 第25-27页 |
| 4.2 实证数据来源 | 第27-28页 |
| 4.3 实证检验结果与分析 | 第28-42页 |
| 5. 研究结论与不足之处 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |