| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 本文的主要内容、创新点、难点、研究方法 | 第13-15页 |
| 1.2.1 本文的主要内容 | 第13页 |
| 1.2.2 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 1.2.3 本文的难点 | 第14页 |
| 1.2.4 本文的研究方法 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-25页 |
| 2.1 国外相关研究成果 | 第15-17页 |
| 2.2 国内相关研究成果 | 第17-24页 |
| 2.3 国内外研究述评及展望 | 第24-25页 |
| 第三章 期货市场风险特征分析 | 第25-35页 |
| 3.1 风险的含义 | 第25-26页 |
| 3.2 期货市场风险的特征 | 第26-27页 |
| 3.2.1 风险存在的客观性 | 第26页 |
| 3.2.2 风险因素的放大性 | 第26页 |
| 3.2.3 风险与机会的共生性 | 第26页 |
| 3.2.4 风险评估的相对性 | 第26-27页 |
| 3.2.5 风险损失的均等性 | 第27页 |
| 3.2.6 风险的可防范性 | 第27页 |
| 3.3 期货市场风险的类型 | 第27-30页 |
| 3.3.1 从风险是否可控的角度划分 | 第27-28页 |
| 3.3.2 从风险产生的主体划分 | 第28-29页 |
| 3.3.3 从风险来源划分 | 第29-30页 |
| 3.4 期货市场风险的成因 | 第30-32页 |
| 3.4.1 价格波动 | 第31页 |
| 3.4.2 杠杆效应 | 第31页 |
| 3.4.3 集中交易使风险具有延伸性 | 第31页 |
| 3.4.4 对抗性交易导致风险具有连续性 | 第31-32页 |
| 3.5 期货市场风险管理原理 | 第32-35页 |
| 3.5.1 风险管理的含义 | 第32-33页 |
| 3.5.2 期货市场风险管理的特点 | 第33-35页 |
| 第四章 保证金设置的基本原理和VaR理论 | 第35-42页 |
| 4.1 保证金制度的介绍 | 第35-38页 |
| 4.1.1 保证金运作方式 | 第35页 |
| 4.1.2 国际主流保证金设置方法分析 | 第35-37页 |
| 4.1.3 国内保证金设置方法分析 | 第37页 |
| 4.1.4 国内外保证金设定方法的比较分析 | 第37-38页 |
| 4.2 VaR理论 | 第38-42页 |
| 4.2.1 VaR的定义与特点 | 第38-39页 |
| 4.2.2 VaR参数估计中置信度和持有期的设定 | 第39-41页 |
| 4.2.3 VaR方法的优缺点评述 | 第41-42页 |
| 第五章 保证金效率评估及动态方法设置 | 第42-52页 |
| 5.1 保证金效率评估指标的意义 | 第42页 |
| 5.2 保证金效率评估指标的构建及解释 | 第42-44页 |
| 5.3 保证金效率评估指标的应用：现行静态保证金设置的效率评估 | 第44-47页 |
| 5.4 基本型SV模型和扩展型SV模型的动态保证金设置比较 | 第47-52页 |
| 5.4.1 动态保证金设定模型的选择 | 第47-48页 |
| 5.4.2 SV模型参数估计及实证结果 | 第48-52页 |
| 第六章 波动指标的改良：综合波动的定义及应用 | 第52-57页 |
| 6.1 本章实证的简单假设及波动性指标的优化 | 第52-53页 |
| 6.2 基于改良后的波动波动指标的保证金设置与效率评估 | 第53-57页 |
| 第七章 主力合约连续合约以及沪深300指数替代沪深300指数的研究可行性分析 | 第57-63页 |
| 7.1 基于静态保证金设定方法的CIFLnHLP和SILnHLP的比较分析 | 第58-60页 |
| 7.2 基于动态保证金设定方法的CIFLnHLP和SILnHLP的比较分析 | 第60-63页 |
| 第八章 主要结论及启示 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
