基于VaR的钢材市场基差风险研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-17页 |
| 1.1.1 钢铁行业现状 | 第11-15页 |
| 1.1.2 钢铁行业困境形成的原因 | 第15-17页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第17-21页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第17-20页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第20-21页 |
| 1.3 研究的内容和创新点 | 第21-24页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.3.2 创新点 | 第22-24页 |
| 第2章 套期保值和风险管理文献综述 | 第24-38页 |
| 2.1 套期保值研究现状 | 第24-26页 |
| 2.1.1 套期保值比率优化方法 | 第24-25页 |
| 2.1.2 最优套期保值比率应用 | 第25-26页 |
| 2.2 VaR风险管理研究现状 | 第26-33页 |
| 2.2.1 VaR估计方法综述 | 第26-30页 |
| 2.2.2 VaR的发展 | 第30-33页 |
| 2.3 基差研究现状 | 第33-38页 |
| 2.3.1 国外基差研究综述 | 第33-36页 |
| 2.3.2 国内基差研究综述 | 第36-38页 |
| 第3章 基差风险理论基础 | 第38-50页 |
| 3.1 基差概念 | 第38页 |
| 3.2 基差影响因素相关理论 | 第38-41页 |
| 3.2.1 宏观角度下的基差影响因素 | 第38-40页 |
| 3.2.2 微观角度下的基差影响因素 | 第40-41页 |
| 3.3 基差风险来源 | 第41-43页 |
| 3.4 基差风险度量 | 第43-50页 |
| 3.4.1 VaR度量模型 | 第43-49页 |
| 3.4.2 VaR检验 | 第49-50页 |
| 第4章 数据的选取和处理 | 第50-54页 |
| 4.1 样本数据选择 | 第50-51页 |
| 4.2 样本数据处理 | 第51-52页 |
| 4.3 基差序列的描述性统计 | 第52-54页 |
| 第5章 基差影响因素分析 | 第54-60页 |
| 5.1 宏观角度下的基差影响因素分析 | 第54-57页 |
| 5.2 微观角度下的基差影响因素分析 | 第57-60页 |
| 第6章 基于VaR的基差风险实证研究 | 第60-70页 |
| 6.1 基差序列建模及参数估计 | 第60-65页 |
| 6.1.1 基差序列的平稳性检验 | 第60-61页 |
| 6.1.2 基差序列自回归系数测定 | 第61-62页 |
| 6.1.3 基差序列ARCH效应检验 | 第62-64页 |
| 6.1.4 基差序列建模及参数估计 | 第64-65页 |
| 6.2 风险价值VaR估计和检验 | 第65-70页 |
| 6.2.1 基于非参数法VaR估计和检验 | 第65-66页 |
| 6.2.2 基于参数法下VaR估计和检验 | 第66-67页 |
| 6.2.3 基于半参数方法VaR估计和检验 | 第67-70页 |
| 第7章 结语 | 第70-74页 |
| 7.1 结论 | 第70-71页 |
| 7.2 建议 | 第71-72页 |
| 7.3 不足与展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-80页 |
| 致谢 | 第80-82页 |
| 附录 | 第82-88页 |
