| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 操作风险管理研究现状综述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.4 论文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 操作风险管理的相关理论依据 | 第12-15页 |
| 2.1 金融业实现操作风险管理的历史 | 第12-13页 |
| 2.1.1 操作风险的识别阶段 | 第12页 |
| 2.1.2 量化和追踪阶段 | 第12页 |
| 2.1.3 计量阶段 | 第12-13页 |
| 2.1.4 整合管理阶段 | 第13页 |
| 2.2 建立操作风险管理体系的理论依据 | 第13-15页 |
| 2.2.1 基于《巴塞尔协议 II》的操作风险管理理论 | 第13-14页 |
| 2.2.2 监管部门的净资本监管要求 | 第14-15页 |
| 第三章 期货公司资产管理业务操作风险管理现状与问题 | 第15-21页 |
| 3.1 期货公司资产管理业务操作风险管理现状 | 第15-16页 |
| 3.2 目前金融衍生品投资操作风险管理存在的主要问题 | 第16-18页 |
| 3.2.1 操作风险管理结构不合理，缺乏有效的内部监督和控制 | 第16页 |
| 3.2.2 交易制度、交易流程体系建设不完善 | 第16页 |
| 3.2.3 没有建立起风险管理的文化环境 | 第16-17页 |
| 3.2.4 信息系统风险管理功能不完善 | 第17页 |
| 3.2.5 风险管理方法落后，系统建设效果差 | 第17-18页 |
| 3.3 期货资产管理面临的主要操作风险 | 第18-21页 |
| 3.3.1 产品设计环节主要风险 | 第18-19页 |
| 3.3.2 市场营销环节主要风险 | 第19页 |
| 3.3.3 账户开立及授权环节主要风险 | 第19页 |
| 3.3.4 交易及产品运行环节主要操作风险 | 第19页 |
| 3.3.5 产品终止环节的风险 | 第19-21页 |
| 第四章 境外金融机构操作风险管理体系经验借鉴 | 第21-26页 |
| 4.1 国外主要的操作风险管理体系框架 | 第21-22页 |
| 4.2 加拿大资产管理业务的管理现状与经验 | 第22-26页 |
| 4.2.1 加拿大资产管理业务的总体监管现状 | 第22-23页 |
| 4.2.2 风险管理方法 | 第23页 |
| 4.2.3 开、销户、交易及产品结束环节的风险管理 | 第23-26页 |
| 第五章 建立期货资产管理业务操作风险管理体系的思路 | 第26-46页 |
| 5.1 建立操作风险管理体系的目标及原则 | 第26-28页 |
| 5.1.1 建立的目标 | 第26页 |
| 5.1.2 建立的原则 | 第26-28页 |
| 5.2 完善资产管理业务操作风险管理框架 | 第28-32页 |
| 5.2.1 完善单一因素风险管理 | 第28-29页 |
| 5.2.2 完善业务单元风险管理 | 第29-30页 |
| 5.2.3 完善公司层面风险管理 | 第30-32页 |
| 5.3 完善资产管理业务风险管理方法 | 第32-37页 |
| 5.3.1 收集损失数据 | 第32-33页 |
| 5.3.2 建立关键风险指标 | 第33-35页 |
| 5.3.3 自我评估、控制风险 | 第35-37页 |
| 5.4 建立资产管理业务操作风险管理流程 | 第37-46页 |
| 5.4.1 识别操作风险 | 第37-40页 |
| 5.4.2 评估与计量期货资产管理业务的操作风险 | 第40-42页 |
| 5.4.3 建立风险控制与缓释机制 | 第42-44页 |
| 5.4.4 提交风险报告 | 第44-46页 |
| 第六章 结论和研究展望 | 第46-47页 |
| 6.1 主要结论 | 第46页 |
| 6.2 创新之处 | 第46页 |
| 6.3 局限性 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
