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基于DCC-GARCH模型的沪市时变贝塔及财务影响因素分析

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究意义第10-11页
    1.3 论文结构框架与主要内容第11-12页
    1.4 研究方法第12-13页
    1.5 本文的创新点第13页
    1.6 本章小结第13-14页
第二章 国内外研究综述第14-26页
    2.1 β系数的稳定性第14-17页
    2.2 β系数的时变性及估计模型第17-22页
    2.3 β系数的财务影响因素第22-24页
    2.4 本章小结第24-26页
第三章 DCC-GARCH 模型和系统风险的理论研究第26-32页
    3.1 DCC-MVGARCH 模型第26-28页
    3.2 系统风险与财务指标的相关性第28-31页
    3.3 本章小结第31-32页
第四章 系统风险与财务指标相关性的实证研究第32-49页
    4.1 数据的选取与处理第32-37页
    4.2 数据的描述性统计量第37-38页
    4.3 平稳性检验第38-39页
    4.4 GARCH 模型的建立第39-40页
    4.5 模型检验第40页
    4.6 DCC 参数的估计第40-41页
    4.7 时变贝塔的统计特征第41页
    4.8 系统风险与财务指标相关性的多元线性回归第41-48页
    4.9 本章小结第48-49页
第五章 结论与启示第49-53页
    5.1 研究结论第49-50页
    5.2 启示第50-51页
    5.3 局限与不足第51-53页
参考文献第53-57页
发表论文和参加科研情况说明第57-58页
附录第58-63页
致谢第63页

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