| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 论文结构框架与主要内容 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第13页 |
| 1.6 本章小结 | 第13-14页 |
| 第二章 国内外研究综述 | 第14-26页 |
| 2.1 β系数的稳定性 | 第14-17页 |
| 2.2 β系数的时变性及估计模型 | 第17-22页 |
| 2.3 β系数的财务影响因素 | 第22-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 DCC-GARCH 模型和系统风险的理论研究 | 第26-32页 |
| 3.1 DCC-MVGARCH 模型 | 第26-28页 |
| 3.2 系统风险与财务指标的相关性 | 第28-31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 系统风险与财务指标相关性的实证研究 | 第32-49页 |
| 4.1 数据的选取与处理 | 第32-37页 |
| 4.2 数据的描述性统计量 | 第37-38页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.4 GARCH 模型的建立 | 第39-40页 |
| 4.5 模型检验 | 第40页 |
| 4.6 DCC 参数的估计 | 第40-41页 |
| 4.7 时变贝塔的统计特征 | 第41页 |
| 4.8 系统风险与财务指标相关性的多元线性回归 | 第41-48页 |
| 4.9 本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 结论与启示 | 第49-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 5.2 启示 | 第50-51页 |
| 5.3 局限与不足 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63页 |