基于关键利率期限结构的利率风险的度量
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 论文研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-18页 |
| 1.2.1 利率期限结构的研究 | 第11-14页 |
| 1.2.2 利率风险模型理论综述 | 第14-18页 |
| 1.3 本文的框架结构 | 第18页 |
| 1.4 本文的研究方法 | 第18页 |
| 1.5 本文的创新 | 第18-19页 |
| 第2章 利率期限结构的理论与构建 | 第19-28页 |
| 2.1 利率期限结构的相关概念 | 第19页 |
| 2.2 传统的利率期限结构 | 第19-22页 |
| 2.2.1 预期理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 市场分割理论 | 第21页 |
| 2.2.3 流动性偏好理论 | 第21-22页 |
| 2.3 利率期限结构模型 | 第22-26页 |
| 2.3.1 静态利率期限结构模型 | 第22-25页 |
| 2.3.2 动态利率期限结构模型 | 第25-26页 |
| 2.4 利率期限结构模型的最新发展 | 第26-28页 |
| 第3章 利率风险模型 | 第28-37页 |
| 3.1 利率期限结构与利率风险模型的关系 | 第28-29页 |
| 3.2 持续期模型的比较研究 | 第29-31页 |
| 3.2.1 Macaulay持续期 | 第29-30页 |
| 3.2.2 修正持续期 | 第30-31页 |
| 3.2.3 Fisher-Well持续期 | 第31页 |
| 3.3 关键利率持续期模型的研究 | 第31-35页 |
| 3.3.1 关键利率持续期的基本思路 | 第32页 |
| 3.3.2 关键利率持续期的数学模型 | 第32-35页 |
| 3.4 关键利率持续期与利率风险 | 第35-37页 |
| 第4章 实证分析 | 第37-49页 |
| 4.1 构建利率期限结构 | 第37-40页 |
| 4.2 债券及债券组合的关键利率持续期 | 第40-42页 |
| 4.2.1 债券的关键利率持续期 | 第40-41页 |
| 4.2.2 债券组合的关键利率持续期 | 第41-42页 |
| 4.3 计算债券组合的风险值与条件风险值 | 第42-49页 |
| 4.3.1 关键利率变化量的基本描述 | 第43-44页 |
| 4.3.2 Weibull分布 | 第44页 |
| 4.3.3 计算债券组合风险值与条件风险值 | 第44-49页 |
| 第5章 总结和展望 | 第49-50页 |
| 5.1 总结 | 第49页 |
| 5.2 展望 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文和科研情况 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-62页 |
