人民币汇率与股票价格相关性的实证分析
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-16页 |
| ·选题的背景和意义 | 第7-8页 |
| ·选题的背景 | 第7页 |
| ·选题的意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-13页 |
| ·国外研究现状 | 第8-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·内容安排与研究方法 | 第13-14页 |
| ·内容安排 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·创新之处与不足之处 | 第14-16页 |
| ·论文创新之处 | 第14-15页 |
| ·论文不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 汇率与股票价格相关性的理论分析 | 第16-23页 |
| ·汇率与股票价格相关性的基础理论 | 第16-17页 |
| ·流量导向模型 | 第16页 |
| ·股票导向模型 | 第16-17页 |
| ·汇率与股价相关性的传导途径分析 | 第17-23页 |
| ·以增加基础货币为中介的传导途径 | 第18页 |
| ·以利率为中介的传导途径 | 第18-19页 |
| ·以进出口贸易余额为中介的传导途径 | 第19-21页 |
| ·以国际资本流动为中介的传导途径 | 第21-22页 |
| ·以心理预期为中介的传导途径 | 第22-23页 |
| 第三章 汇率与股票价格相关性的实证分析 | 第23-45页 |
| ·背景概述 | 第23-25页 |
| ·人民币汇率制度的沿革 | 第23-24页 |
| ·我国股票市场的发展历程 | 第24-25页 |
| ·计量分析方法介绍及数据描述 | 第25-33页 |
| ·本文采用的计量方法介绍 | 第25-29页 |
| ·样本数据的说明 | 第29-30页 |
| ·样本数据的经验观察与描述性分析 | 第30-33页 |
| ·汇率改革前人民币汇率与股价关系实证分析 | 第33-36页 |
| ·数据平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·协整关系检验 | 第34-35页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第35-36页 |
| ·汇率改革后人民币汇率与股价关系实证分析 | 第36-45页 |
| ·数据平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·协整关系检验 | 第37-39页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第39-41页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第41-45页 |
| 第四章 实证结果分析与政策建议 | 第45-51页 |
| ·实证结果分析 | 第45-47页 |
| ·汇率改革前实证结果分析 | 第45页 |
| ·汇率改革后实证结果分析 | 第45-47页 |
| ·政策建议 | 第47-51页 |
| ·针对传导途径的政策建议 | 第47-49页 |
| ·关于外汇市场的政策建议 | 第49-50页 |
| ·关于股票市场的政策建议 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第56-58页 |
