| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究框架 | 第11-13页 |
| 第二章 Copula函数理论 | 第13-25页 |
| 2.1 Copula函数的定义、定理与性质 | 第13-16页 |
| 2.1.1 Copula理论的简介与定义 | 第13-14页 |
| 2.1.2 Sklar定理与Copula的性质及定理 | 第14-16页 |
| 2.2 Copula函数的相关性测度 | 第16-18页 |
| 2.2.1 基于Copula理论的相关性测度 | 第16-18页 |
| 2.2.2 基于Copula理论的尾部相关性测度 | 第18页 |
| 2.3 常用的Copula函数 | 第18-22页 |
| 2.3.1 椭圆族二元Copula函数 | 第18-19页 |
| 2.3.2 二元阿基米德类Copula函数 | 第19-22页 |
| 2.4 Copula函数模型的估计和检验 | 第22-25页 |
| 2.4.1 Copula函数模型的参数估计方法 | 第22-23页 |
| 2.4.2 Copula函数的拟合优度检验 | 第23-25页 |
| 第三章 基于t-GARCH的时变相关的Copula函数模型 | 第25-29页 |
| 3.1 边缘分布的建立 | 第25页 |
| 3.2 静态Copula函数的确定 | 第25-26页 |
| 3.3 建立时变正态Copula函数模型与时变t-Copula函数模型 | 第26-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-39页 |
| 4.1 对实证数据的选取与分析 | 第29-31页 |
| 4.1.1 收益率序列波动性分析 | 第29页 |
| 4.1.2 SH和SZ收益率序列分布直方图 | 第29-30页 |
| 4.1.3 描述性统计量及分析 | 第30页 |
| 4.1.4 单位根检验及分析 | 第30-31页 |
| 4.1.5 自相关检验及分析 | 第31页 |
| 4.2 SH和SZ边缘分布模型的估计 | 第31-34页 |
| 4.2.1 GARCH效应检验 | 第31-32页 |
| 4.2.2 标准化残差序列的Q-Q图 | 第32-34页 |
| 4.3 常相关二元t-Copula函数参数估计 | 第34-35页 |
| 4.4 时变Copula模型参数估计和结果 | 第35-39页 |
| 第五章 研究结果和研究展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-48页 |
