| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 违约风险和定价理论的研究概况 | 第10-11页 |
| 1.2.2 风险度量和投资组合的研究概况 | 第11-12页 |
| 1.2.3 买入返售类业务的研究概况 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的主要内容与思路框架 | 第13-15页 |
| 1.3.1 本文的主要内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 本文的思路框架图 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第15-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-22页 |
| 2.1 随机过程的基本知识 | 第16-20页 |
| 2.1.1 布朗运动 | 第16-17页 |
| 2.1.2 It公式 | 第17-18页 |
| 2.1.3 期权定价 | 第18-20页 |
| 2.2 风险度量方法 | 第20-22页 |
| 2.2.1 VaR风险度量方法 | 第20-21页 |
| 2.2.2 CVaR风险度量方法 | 第21-22页 |
| 3 买入返售类业务及其衍生业务 | 第22-31页 |
| 3.1 买入返售类业务概述 | 第22-24页 |
| 3.1.1 买入返售业务的简介 | 第22页 |
| 3.1.2 信托受益权买入返售的业务模式 | 第22-24页 |
| 3.2 基于买入返售业务的衍生业务 | 第24-25页 |
| 3.3 买入返售类业务及其衍生业务的风险分析 | 第25-30页 |
| 3.3.1 买入返售类业务及其衍生业务的风险分类 | 第25-27页 |
| 3.3.2 基于多维度量法的买入返售类业务的风险度量 | 第27-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 4 买入返售类业务收益率的确定及风险度量 | 第31-44页 |
| 4.1 买入返售类业务收益率的确定 | 第31-38页 |
| 4.1.1 合同效率的确定 | 第31-34页 |
| 4.1.2 二维违约风险定价模型的建立 | 第34-38页 |
| 4.2 买入返售类业务的风险度量 | 第38-43页 |
| 4.2.1 买入返售类业务的VaR度量 | 第38-42页 |
| 4.2.2 买入返售类业务的CVaR度量 | 第42-43页 |
| 4.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 5 买入返售类业务的最优投资组合及最佳业务量研究 | 第44-56页 |
| 5.1 基于CVaR投资组合模型的提出 | 第44-47页 |
| 5.2 考虑样本扰动的最优投资组合模型 | 第47-52页 |
| 5.3 实证分析 | 第52-55页 |
| 5.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 6 总结 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |