| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容、研究创新与技术路线 | 第12-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究创新 | 第13-14页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第14-16页 |
| 第2章 大类资产配置和现代投资组合理论 | 第16-32页 |
| 2.1 大类资产配置 | 第16-20页 |
| 2.1.1 资产配置的内涵及重要性 | 第16-17页 |
| 2.1.2 资产配置的分类 | 第17-20页 |
| 2.1.3 资产配置的基本流程 | 第20页 |
| 2.2 现代投资组合理论 | 第20-29页 |
| 2.2.1 均值一方差模型 | 第20-24页 |
| 2.2.2 资本资产定价模型 | 第24-26页 |
| 2.2.3 套利定价模型 | 第26-27页 |
| 2.2.4 有效市场理论 | 第27-29页 |
| 2.2.5 行为金融理论 | 第29页 |
| 2.3 投资组合理论内在逻辑与发展新动态 | 第29-32页 |
| 第3章 Black-Litterman资产配置模型 | 第32-46页 |
| 3.1 Black-Littennan模型概述 | 第32-33页 |
| 3.2 Black-Litterman模型框架及主要原理 | 第33-37页 |
| 3.2.1 均衡风险收益和逆最优化理论 | 第34-35页 |
| 3.2.2 投资者观点选择 | 第35-36页 |
| 3.2.3 Black-Litterman模型表达式 | 第36页 |
| 3.2.4 后验期望收益的一个直观解释及其推导 | 第36-37页 |
| 3.3 Black-Litterman模型主要参数的具体设置 | 第37-43页 |
| 3.3.1 投资者观点 | 第38-42页 |
| 3.3.2 比例系数r | 第42-43页 |
| 3.4 Black-Litterman模型的缺陷与量化投资思想 | 第43-46页 |
| 第4章 AR-TGARCH及熵补偿优化投资风险 | 第46-56页 |
| 4.1 GARCH族模型简介 | 第46-50页 |
| 4.1.1 ARCH模型 | 第47页 |
| 4.1.2 GARCH模型 | 第47-48页 |
| 4.1.3 GARCH-M模型 | 第48-49页 |
| 4.1.4 GARCH模型的缺陷及其拓展模型 | 第49-50页 |
| 4.2 信息熵补偿优化投资风险 | 第50-53页 |
| 4.2.1 熵的起源与应用领域 | 第50-51页 |
| 4.2.2 信息熵的分类及其数学性质 | 第51-52页 |
| 4.2.3 方差和信息熵在投资风险度量中的价值比较 | 第52-53页 |
| 4.3 量化指导下获得资产配置权重 | 第53-56页 |
| 4.3.1 量化指导下的资产配置框架 | 第53-54页 |
| 4.3.2 资产配置的具体建模步骤 | 第54-56页 |
| 第5章 实证分析 | 第56-62页 |
| 5.1 样本数据选择 | 第56-57页 |
| 5.2 基于AR-TGARCH模型预测观点 | 第57-58页 |
| 5.3 各策略下的结果比较 | 第58-62页 |
| 第6章 结论与展望 | 第62-64页 |
| 6.1 研究结论 | 第62页 |
| 6.2 研究局限性与展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第68页 |
