论股票价格波动对我国货币政策传导机制的影响
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究的基本思路及研究的框架 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第15-17页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第17-25页 |
| 2.1 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 2.2 国外文献综述 | 第19-22页 |
| 2.3 小结 | 第22-25页 |
| 第3章 股票市场影响货币政策传导机制的理论分析 | 第25-37页 |
| 3.1 货币政策传导机制理论 | 第25-30页 |
| 3.2 股票市场对货币政策的影响 | 第30-33页 |
| 3.2.1 股票价格对货币乘数和货币流动性的影响 | 第30-31页 |
| 3.2.2 股票价格对最终目标的影响 | 第31页 |
| 3.2.3 股票价格对中介目标的影响 | 第31-32页 |
| 3.2.4 股票市场对货币政策传导途径的影响 | 第32页 |
| 3.2.5 制约股票市场传导货币政策的因素 | 第32-33页 |
| 3.3 股票市场对实体经济的影响 | 第33-36页 |
| 3.3.1 股票市场对消费的影响 | 第34-35页 |
| 3.3.2 股票市场对投资的影响 | 第35-36页 |
| 3.4 小结 | 第36-37页 |
| 第4章 实证模型设计与分析 | 第37-57页 |
| 4.1 指标的选取 | 第37-38页 |
| 4.2 模型的选取及简介 | 第38-40页 |
| 4.3 实证研究思路与模型设计 | 第40-41页 |
| 4.3.1 研究思路 | 第40页 |
| 4.3.2 模型设计 | 第40-41页 |
| 4.4 数据的预处理 | 第41-45页 |
| 4.5 无约束VAR模型的建立与检验 | 第45-49页 |
| 4.5.1 模型的检验 | 第45-48页 |
| 4.5.2 模型的建立 | 第48-49页 |
| 4.6 SVAR模型估计 | 第49-50页 |
| 4.7 基于SVAR模型的方差分解分析 | 第50-51页 |
| 4.7.1 对股价进行方差分解 | 第50页 |
| 4.7.2 对GDP进行方差分解 | 第50-51页 |
| 4.7.3 对利率进行方差分解 | 第51页 |
| 4.8 脉冲响应分析 | 第51-56页 |
| 4.8.1 股票价格与货币政策相互影响的脉冲分析 | 第52-54页 |
| 4.8.2 价格指数对GDP影响的脉冲分析 | 第54-55页 |
| 4.8.3 利率对GDP影响的脉冲分析 | 第55页 |
| 4.8.4 股票价格与GDP间的影响分析 | 第55-56页 |
| 4.9 小结 | 第56-57页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第57-60页 |
| 5.1 结论 | 第57-58页 |
| 5.2 政策建议 | 第58-60页 |
| 研究不足与展望 | 第60-62页 |
| 1、研究不足 | 第60页 |
| 2、研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第67-68页 |
