| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 论文的选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 论文的研究意义 | 第8页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第8-14页 |
| 1.2.1 利率市场化对宏观经济的影响研究 | 第8-9页 |
| 1.2.2 利率市场化对商业银行的影响研究 | 第9-12页 |
| 1.2.3 资本监管和竞争对银行风险承担的影响研究 | 第12-14页 |
| 1.3 研究思路与创新 | 第14-17页 |
| 1.3.1 论文结构和研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第16-17页 |
| 2 利率市场化对银行风险承担影响的理论基础 | 第17-24页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第17-18页 |
| 2.1.1 利率市场化的内涵 | 第17页 |
| 2.1.2 银行风险承担的界定 | 第17-18页 |
| 2.2 中国利率市场化的改革实践和利率走势分析 | 第18-21页 |
| 2.2.1 利率市场化必要性的金融深化说 | 第18-19页 |
| 2.2.2 中国利率市场化的进程 | 第19-20页 |
| 2.2.3 利率市场化后中国的利率变化趋势 | 第20-21页 |
| 2.3 利率市场化对中国商业银行风险承担的影响 | 第21-24页 |
| 2.3.1 存贷款利率上升影响银行成本和风险偏好 | 第21-22页 |
| 2.3.2 存贷利差缩小影响银行的风险偏好 | 第22页 |
| 2.3.3 利率波动加大影响银行的资产负债管理 | 第22-24页 |
| 3 资本监管下利率市场化对银行风险承担的影响机理 | 第24-31页 |
| 3.1 构建利率市场化对银行风险承担影响的数理模型 | 第24-26页 |
| 3.1.1 银行最优存贷款决策模型的基本假设 | 第24页 |
| 3.1.2 利率管制放开下银行的最优存贷款决策模型 | 第24-25页 |
| 3.1.3 引入银行风险承担和资本监管后的模型修正 | 第25-26页 |
| 3.2 资本监管下求解存贷利差对银行风险承担的影响 | 第26-29页 |
| 3.2.1 银行利润最大化下求解最优贷款监控努力程度 | 第26-27页 |
| 3.2.2 存贷利差缩小对贷款监控努力程度的影响 | 第27-28页 |
| 3.2.3 资本监管下存贷利差缩小增大银行风险承担 | 第28-29页 |
| 3.3 资本监管下利率市场化影响银行风险承担的理论假设 | 第29-31页 |
| 3.3.1 银行风险承担与利率市场化正相关 | 第29页 |
| 3.3.2 银行风险承担与引入资本监管后的联合作用正相关 | 第29-30页 |
| 3.3.3 银行风险承担与引入银行竞争后的联合作用正相关 | 第30-31页 |
| 4 资本监管下利率市场化对银行风险承担影响的实证 | 第31-45页 |
| 4.1 实证方法设计 | 第31-32页 |
| 4.1.1 数据来源和计量方法的选择 | 第31页 |
| 4.1.2 三种实证模型的确定 | 第31-32页 |
| 4.2 变量选择与描述性统计 | 第32-37页 |
| 4.2.1 被解释变量和解释变量的选取 | 第32-33页 |
| 4.2.2 控制变量的选取 | 第33-35页 |
| 4.2.3 描述性统计 | 第35-37页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第37-43页 |
| 4.3.1 利率市场化与银行风险承担关系的实证 | 第37-40页 |
| 4.3.2 引入资本监管对银行风险承担的联合作用 | 第40-42页 |
| 4.3.3 引入银行竞争对银行风险承担的联合作用 | 第42-43页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第43-45页 |
| 5 结论与相关政策建议 | 第45-49页 |
| 5.1 论文的研究结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 5.2.1 商业银行寻求新的盈利模式和服务产品 | 第46-47页 |
| 5.2.2 商业银行完善利率定价机制 | 第47页 |
| 5.2.3 监管机构完善以资本为核心的全面监管体系 | 第47-48页 |
| 5.3 论文不足与展望 | 第48-49页 |
| 5.3.1 论文的不足 | 第48页 |
| 5.3.2 研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |
