| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第11-24页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第11-17页 |
| 1.2 研究的主要内容与创新点 | 第17-20页 |
| 1.3 论文的结构安排与框架 | 第20-24页 |
| 2 文献综述 | 第24-51页 |
| 2.1 金融市场风险管理研究概述 | 第24-34页 |
| 2.2 金融市场风险度量研究 | 第34-46页 |
| 2.3 期货套期保值研究 | 第46-49页 |
| 2.4 现有研究的不足 | 第49-51页 |
| 3 基于 Asymmetric Laplace 分布的金融市场风险度量 | 第51-68页 |
| 3.1 VaR 与 CVaR 模型 | 第51-56页 |
| 3.2 Asymmetric Laplace 分布理论 | 第56-59页 |
| 3.3 AL-VaR 与 AL-CVaR 度量方法 | 第59-61页 |
| 3.4 实证研究 | 第61-66页 |
| 3.5 本章小结 | 第66-68页 |
| 4 基于 ARMA-GJR-AL 模型的动态风险度量 | 第68-83页 |
| 4.1 ARMA 类模型 | 第68-70页 |
| 4.2 GARCH 类模型 | 第70-72页 |
| 4.3 ARMA-GJR-AL 模型的建立 | 第72-74页 |
| 4.4 动态风险 VaR 与 CVaR 度量 | 第74-75页 |
| 4.5 实证研究 | 第75-81页 |
| 4.6 本章小结 | 第81-83页 |
| 5 基于 Copula-AL 模型的资产组合市场风险度量与分配 | 第83-105页 |
| 5.1 Copula 函数理论 | 第83-93页 |
| 5.2 基于 Copula-AL 模型的风险度量与分配 | 第93-96页 |
| 5.3 实证研究 | 第96-104页 |
| 5.4 本章小结 | 第104-105页 |
| 6 基于 Copula-CVaR 模型的股指期货套保比率度量 | 第105-124页 |
| 6.1 股指期货在风险管理中的应用 | 第105-109页 |
| 6.2 基于 Copula-CVaR 的最优套期保值策略 | 第109-114页 |
| 6.3 实证研究 | 第114-122页 |
| 6.4 本章小结 | 第122-124页 |
| 7 全文总结与研究展望 | 第124-130页 |
| 7.1 全文总结 | 第124-128页 |
| 7.2 研究展望 | 第128-130页 |
| 致谢 | 第130-131页 |
| 参考文献 | 第131-147页 |
