| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11页 |
| 第二节 国内外文献述评 | 第11-15页 |
| 一、利率市场化趋势及路径文献述评 | 第12-13页 |
| 二、商业银行利率风险相关理论与实证研究成果述评 | 第13-14页 |
| 三、利率市场化下商业银行的利率风险研究述评 | 第14-15页 |
| 四、小结 | 第15页 |
| 第三节 研究方法与研究思路 | 第15-18页 |
| 一、研究方法 | 第15-16页 |
| 二、研究思路与框架 | 第16-18页 |
| 第四节 研究可能创新之处和存在的不足 | 第18-19页 |
| 一、可能的创新之处 | 第18页 |
| 二、研究存在的不足 | 第18-19页 |
| 第二章 我国利率市场化与商业银行利率风险的一般分析 | 第19-24页 |
| 第一节 我国利率市场化改革的演进历程 | 第19-21页 |
| 一、利率市场化第一阶段 | 第19页 |
| 二、利率市场化第二阶段 | 第19-20页 |
| 三、利率市场化第三阶段 | 第20-21页 |
| 第二节 商业银行利率风险的识别 | 第21-23页 |
| 一、商业银行利率风险的界定 | 第21页 |
| 二、商业银行利率风险的分类 | 第21-23页 |
| 第三节 利率市场化对商业银行利率风险的影响 | 第23-24页 |
| 一、利率定价难度加大 | 第23页 |
| 二、商业银行存贷利差缩小 | 第23页 |
| 三、利率波动性加剧 | 第23-24页 |
| 第三章 商业银行利率风险测量方法及管理策略比较分析 | 第24-35页 |
| 第一节 商业银行利率风险测量方法的比较 | 第24-28页 |
| 一、利率敏感性缺口分析法 | 第24-25页 |
| 二、持续期分析法 | 第25-27页 |
| 三、VaR分析法 | 第27-28页 |
| 四、几种衡量方法的比较 | 第28页 |
| 第二节 商业银行利率风险管理策略的分析 | 第28-32页 |
| 一、国外商业银行利率风险管理策略 | 第29-31页 |
| 二、国内商业银行利率风险管理策略 | 第31-32页 |
| 三、国内外商业银行利率风险管理策略的比较 | 第32页 |
| 第三节 我国商业银行利率风险度量的适用性分析 | 第32-35页 |
| 一、我国商业银行利率风险度量方法的现状 | 第32-33页 |
| 二、我国商业银行利率风险度量的适用性分析 | 第33-35页 |
| 第四章 利率市场化下商业银行利率风险的实证分析 | 第35-55页 |
| 第一节 基于敏感性缺口模型的利率风险实证分析 | 第35-44页 |
| 一、样本数据的选取与说明 | 第35-36页 |
| 二、商业银行利率敏感性缺口分析 | 第36-43页 |
| 三、实证结论 | 第43-44页 |
| 第二节 基于VaR模型的利率风险实证分析 | 第44-55页 |
| 一、样本数据选择与处理 | 第44页 |
| 二、样本数据的检验分析 | 第44-49页 |
| 三、模型的设立与有效性验证 | 第49-52页 |
| 四、各类商业银行同业拆借头寸VaR值的比较 | 第52-53页 |
| 五、实证结论 | 第53-55页 |
| 第五章 结论与对策建议 | 第55-58页 |
| 第一节 研究结论 | 第55-56页 |
| 一、商业银行资产负债结构不合理 | 第55页 |
| 二、商业银行资产负债表外管理工具缺乏 | 第55页 |
| 三、不同规模类型商业银行利率风险程度与管理策略存在差异 | 第55-56页 |
| 第二节 对策建议 | 第56-58页 |
| 一、促进资产负债业务创新和中间业务结构优化升级 | 第56页 |
| 二、积极利用金融衍生产品规避利率风险 | 第56-57页 |
| 三、提高利率走势预测和风险管理能力 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 在读期间科研成果 | 第63-64页 |
| 附录 | 第64-68页 |
