扩展型宏观利率期限结构模型的估计与应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 利率期限结构的文献综述 | 第11-14页 |
| 一、国外研究现状 | 第11-12页 |
| 二、国内研究现状 | 第12-14页 |
| 第三节 本文的研究思路和方法 | 第14-16页 |
| 一、研究思路 | 第14-15页 |
| 二、研究方法 | 第15页 |
| 三、创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 扩展型宏观利率期限结构的研究基础 | 第16-27页 |
| 第一节 扩展型宏观利率期限结构的理论 | 第16-18页 |
| 一、预期理论 | 第16-17页 |
| 二、流动性偏好理论 | 第17-18页 |
| 三、市场分割理论 | 第18页 |
| 四、偏好习惯理论 | 第18页 |
| 第二节 扩展型宏观利率期限结构的拟合方法 | 第18-27页 |
| 一、样条估计法 | 第19-21页 |
| 二、静态拟合法 | 第21-24页 |
| 三、动态拟合法 | 第24-27页 |
| 第三章 扩展型宏观利率期限结构模型设计与检验 | 第27-44页 |
| 第一节 宏观利率期限结构模型的分类 | 第27-30页 |
| 一、经典的利率期限结构模型 | 第27-28页 |
| 二、仿射利率期限结构模型 | 第28-30页 |
| 第二节 宏观利率期限结构模型的构建 | 第30-32页 |
| 一、建模的基本思想 | 第30页 |
| 二、引入流动性因子的扩展宏观利率期限结构模型构建 | 第30-32页 |
| 第三节 模型的估计与检验 | 第32-44页 |
| 一、模型估计 | 第32-33页 |
| 二、利率预测 | 第33-37页 |
| 三、实证分析 | 第37-44页 |
| 第四章 扩展型宏观利率期限结构模型的应用 | 第44-47页 |
| 第一节 扩展型宏观利率期限结构与经济景气指标 | 第44-45页 |
| 第二节 扩展型宏观利率期限结构与货币政策 | 第45-46页 |
| 第三节 扩展型宏观利率期限结构与金融市场 | 第46-47页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第47-50页 |
| 第一节 结论 | 第47-48页 |
| 第二节 政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 在读期间科研成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
