| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-13页 |
| 1.2.1 国外文献 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内文献 | 第10-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 研究的技术路线 | 第14-16页 |
| 1.5 本文的创新 | 第16-17页 |
| 2 主要研究方法及模型介绍 | 第17-26页 |
| 2.1 引言 | 第17页 |
| 2.2 协整理论及其检验 | 第17-20页 |
| 2.2.1 协整的定义 | 第17-18页 |
| 2.2.2 协整关系的存在性与检验 | 第18-19页 |
| 2.2.3 序列的平稳性检验 | 第19-20页 |
| 2.3 误差修正模型（ECM） | 第20-21页 |
| 2.4 Granger因果关系检验 | 第21-22页 |
| 2.5 DCC-GARCH模型 | 第22-26页 |
| 2.5.1 多元GARCH模型概述 | 第22-23页 |
| 2.5.2 DCC-GARCH模型的原理 | 第23-24页 |
| 2.5.3 DCC模型的参数估计 | 第24-26页 |
| 3 中美棉花期货市场比较分析 | 第26-46页 |
| 3.1 中美棉花期货市场发展比较 | 第26-29页 |
| 3.1.1 美国棉花期货市场的起源及发展 | 第26-27页 |
| 3.1.2 中国棉花期货市场的起源及发展 | 第27-28页 |
| 3.1.3 中美棉花期货市场的起源及发展比较总结 | 第28-29页 |
| 3.2 中美棉花期货市场交易情况比较 | 第29-46页 |
| 3.2.1 中美棉花期货市场交易量比较 | 第29-31页 |
| 3.2.2 中美棉花期货市场换手率比较 | 第31页 |
| 3.2.3 中美棉花期货市场持仓量比较 | 第31-34页 |
| 3.2.4 中美棉花期货市场交割量和交割率比较 | 第34-36页 |
| 3.2.5 中美棉花期货市场投资者结构比较 | 第36-46页 |
| 4 实证结果与分析 | 第46-57页 |
| 4.1 计量模型的建立 | 第46页 |
| 4.2 数据的选取及处理 | 第46-48页 |
| 4.3 中美棉花期货价格指数和收益率的统计描述 | 第48-49页 |
| 4.4 中国与美国棉花期货价格指数均衡关系检验 | 第49-53页 |
| 4.4.1 中美棉花期货市场变量平稳性的单位根检验 | 第49页 |
| 4.4.2 中美棉花期货市场价格的长期均衡检验 | 第49-52页 |
| 4.4.3 郑州与纽约两个市场棉花期货市场价格的短期均衡关系模型 | 第52-53页 |
| 4.5 郑州与纽约棉花期货市场的因果关系研究 | 第53-54页 |
| 4.6 中美两个棉花期货市场的相关性研究 | 第54-57页 |
| 4.6.1 中美两棉花期货价格的静态分析 | 第55页 |
| 4.6.2 中美两个棉花期货的动态相关性研究 | 第55-57页 |
| 5 结论与对策 | 第57-60页 |
| 5.1 主要结论 | 第57-58页 |
| 5.2 对策建议 | 第58页 |
| 5.3 不足与展望 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-62页 |